История событий по акциям.

Иногда требуется проверить, происходило ли в данный период времени фундаментальное событие по компании, акции которой уже подвегнуты делистингу.

Конечно, подписчикам ройтерза или блумберга может эту информацию ничего не стоит найти, но это недешёвое удовольствие — все профессиональные базы данных по америстокам стоят довольно прилично. А в ширпотребе (типа Zacks, Premiumdata, ранее — QuotesPlus и т.п.) подобная информация зачастую неполная или ошибочная.

Поиск по бесплатным вебсайтам типа finance.yahoo.com, morningstar.com мало помогает если акция уже не торгуется несколько лет. Можно
Читать дальше →

QSToolKit framework - как оптимизировать портфель

Вместо предисловия...

В связи с известными событиями на Украине я был вынужден некоторое время находиться вне дома без нормального доступа к интернету и рабочему компьютеру. И чтобы как-то занять себя, находясь в деревне среди кур, гусей и огородов, решил занять себя оттачиванием навыков использования питона. Я увидел на Coursera.org занимательный, как мне показалось, курс Computational Investing, Part I, где обещали рассказать, как с пользой для дела использовать питон.
Читать дальше →

Does Trend Following Work on Stocks?

В районе 2007 года я "повстречал" очень интересную команду из компашки ("нано" -хедж фондик) BlackStar Capital.
Работали там двое ребят Cole Wilcox и Eric Crittenden.
Где то кажется писал в своём блоге, но так и не нашёл. Поэтому расскажу ещё раз.
В общем то ли с Cole то ли с Eric, мы переписывались некоторое время, в итоге посрались на какую то политическую тему (один из них в рашу приезжал даже). Не важно.
Суть в том, что у ребят были интересные публикации достойные внимания.
Их первая нашумевшая статья (2005) назвалась: Does Trend Following Work on Stocks?

Читать дальше →

Один день из жизни Ri. Или введение в микроструктурный анализ

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про
Читать дальше →

Что почитать-посмотреть в блогах\статьях 17 сентября 2013

1. Commodity futures and market efficiency. «Отранкировали» 25 комодитис на предмет неэффективности. Моожет быть полезным для тех, кто выбирает рынок поинтереснее.
www3.unifr.ch/econophysics/?q=content/commodity-futures-and-market-efficiency
картинка
2. www3.unifr.ch/econophysics/?q=content/dependency-structure-and-scaling-properties-financial-time-series-are-related по теме cross-dependency, методологически интересно
3. Buy dips, как проявление MR marketcompass.wordpress.com/2013/09/14/buying-dips-in-an-uptrend/ по прежнему работает (как и 20 и 10 лет назад)
4. О
Читать дальше →

Фронтраннинг

двигал) в чате мысль, что любой прибыльный временной арбитраж по сути фронтраннинг.
Поясню, что имел ввиду.
Конечно, классическое определение фронтраннинга это когда брокер, зная клиентские заявки, исполняет свои ордера чуточку раньше, тем самым получая прибыль за счёт движения созданного клиентскими ордерами. Т.е. ухудшает им исполнение, а фактически получает прибыль за счёт их убытков или недополученной прибыли.
В данном случае, профит получается за счёт забегания перед клиентскими ордерами по рынку — ордер флоу. Профит получается фактически за счёт инсайда. имха, что временной арбитраж
Читать дальше →

Что почитать-посмотреть в блогах\статьях 02 августа 2013

1. alphanow.thomsonreuters.com/2013/07/news-in-charts-can-the-ecb-decouple-from-the-fed/
расхождение траекторий US & EU
2. Что значит визуальная привлекательность траекторий для моментума papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292895
3. Опять на тему того, как влияют академические исследования на утилизацию аномалий (в данном случае взаимными фондами) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2295865
4. Ну как всегда, рынок впереди макро www.cxoadvisory.com/7397/economic-indicators/consumer-credit-and-stock-returns
5. красивые слайдики об алгот.
Читать дальше →