0.00
9 читателей, 8 топиков

Лекции Кирилла Ильинского - особенно рекомендую

Подробнее: www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Опционы, волатильность, модели, рынок, стохастические процессы.

Надо сразу сказать — требует неплохой подготовки. Но оно стоит того. Лучшие рекомендации. Лично я — восхищён.
Кому тяжело — всё равно может быть полезно, т.к. во многих местах интерсеные экскурсы в личный опыт и практику. В первой лекции — может быть слишком глубоко и не интересно. Перематывайте.

Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться


Моделируя модели или Next ''Next Model''


Модели: как есть или как надо? Рыночные или
Читать дальше →

Ближайшие интересные курсы на Сoursera

17 декабря начинается курс "Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics". Пройдя по ссылке можно прочитать программу курса и рекомендуемую литературу. Залито 3 из 4-х (strongly recomended) книг из этого списка.

Следующие интересные курсы:

Data Analysis (22 января 2013г.)

Financial Engineering and Risk Management (11 февраля 2013г.)

Так же в следующем году должны быть: Machine Learning Вашингтонского университета. И такой же курс от
Читать дальше →

Как стать HFT-трейдером

Не так давно я участвовал в HFT-стартапе и одна из основных проблем, с которой мы столкнулись — практически абсолютное отсутствие настоящих профессионалов своего дела на этом рынке. Точнее они конечно же есть, но нужны те, кого можно нанять на работу.

По этой причине я разработал «курс молодого бойца», цель которого — студента 4-5 курса ведущего тех. вуза превратить в хорошего HFT-трейдера. Несмотря на то, что большинство здесь далеко не новички, я надеюсь что многие смогут найти для себя что-то полезное, либо поделиться своим видением темы.

Курс включает исключительно
Читать дальше →

Квантовые штучки или простой пример прайсинга опциона методом Монте-Карло

Рассмотрим как можно по-простому запрайсить обыкновенный европейский кол опцион на акцию методом Монте-Карло.

Дальше предпологаем, что дивиденды по акции не платятся.

В качестве среды для практических экспериментов возьмем Ексель.

Для того чтобы что-то моделировать методом Монте-Карло нужна в первую очередь модель.
В отношении поведения цены акции благодаря работам Башелье, Самуэльсона и других стандартной моделью описывающей такой процесс в классических финансах является модель геометрического броуновского движения. В ее основе лежит ряд предположений о процессе, а также
Читать дальше →

Python: online курс для обучения

Для тех, кто стремится освоить Python, появился превосходный online -курс.
www.codecademy.com/ru/tracks/python
Его «замечательность» в том, что курс позволяет последовательно контролировать полученные знания, и даже выполнять онлайн блоки тестового кода из заданий(!).
Топики курса:
  1. Python Syntax
  2. Strings and Console Output
  3. Conditionals and Control Flow
  4. Functions
  5. Lists & Dictionaries

Читать дальше →

Программирование и статистика для трейдера

Не так давно открыл для себя замечательный сайт https://www.coursera.org, где представлены курсы по различным тематикам от ведущих университетов мира. Хочу поделится первыми впечатлениями и рассказать о некоторых курсах, которые, на мой взгляд, интересны и полезны в разрезе алготрейдинга:

Читать дальше →

Python для трейдера

Python — кросс-платформенный язык, который обладает очень простым и читаемым синтаксисом. Спасибо druidkgm и Doctor Leo за то, что они обратили мое внимание на этот язык. Раньше я использовал C# для своих прикладных задач, это тоже отличный язык, но в некоторых случаях нужно написать в 3-5 раз больше кода чем на Python или Matlab, чтобы добиться решения одной и той же задачи.

Конечно же я полностью не отказался от C# и Matlab, каждый язык нужен для своих задач. Python я использую в тех случаях когда мне нужно, сделать небольшую утилитку «на коленке» и быстро получить результат.

Этот
Читать дальше →