Что почитать-посмотреть в статьях 6 июня 2013

1. Теории LowVol, разбор
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2270973

* Leverage constraints
* Regulatory constraints
* Constraints on short-selling
* Relative utility
* Agents maximize option value
* Preference for skewness
* Crash-aversion
* one-period model
* Attention-grabbing stocks
* Representativeness bias
* Mental accounting

2. Optimal Convergence Trade Strategies rady.ucsd.edu/docs/faculty/timmerman/rfs_2012_10_04.pdf Сложно. Но концовку можно посмотреть.
3. arxiv.org/abs/physics/0607197 Дидье я читаю лет 10-15 если не больше, еще со времён его наделавших шума публикаций про Crash-режимы, Power-Law и тп. В этот раз у него появилась интересная концепция сложной кросс-корреляции TOP ( thermal optimal path), корнями из физики. Примерно понял, но алгоритм — нет. А жаль — хотел имплементировать. Буду заходить на проблему снова. Тема интересная.
4. www.estimize.com из www.automatedtrader.net/news/at/142769/quantopian-adds-estimize-data-for-algo-builders. Есть API! Я думаю уже не только у меня ощущение, что идёт сетевая революция. И в этот раз она активно переползает в консервативные финансовые сервисы. Вот и эксклюзивности а
Thomson Reuters\First Call в агрегации Earnings Estimation похоже настаёт конец. Или по кр. мере им придётся подвинуться.
Кстати, я всё чаще сталкиваюсь с подобными сервисами. См. п.5

5. www.intjcapital.com/2013/04/11/quantopian-and-quantconnect/ Quantopian vs QuantConnect (не забываем про EquaMetrics Rizm, да и вообще «мам» таких сервисов www.collective2.com и covestor.com) Кстати с Jared Broad я уже сотрадничаю, правда не знаю что из этого выйдет. Сыро, но перспективно.
6. quantifiableedges.blogspot.ru/2011/05/how-nyse-closing-tick-can-be-utilized.html TICK-nyse индикатор в применении к оценке MR
quantifiableedges.blogspot.ru/2013/05/recent-closing-tick-action-oscillator.html
7. Последний день месяца крут paststat.com/blog/spx-returns-at-months-end-for-each-month-since-1990
8. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2271779 Does the Stock Market Lead the Economy?
9. хаха blog.slcg.com/2013/05/investors-returning-to-capital-at-risk.html
10. Финансиализация нефти papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2269027
11. Мелкие дают волу, крупные нет (based on COTC) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2273479
12. www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/2013-06-03_oper.pdf странно, насчёт эл-ва
13. Пикте говорит про секулярный булл в долларе www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1xQ3Bb_Pp3Y#! на очень приятном английском:)

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.