Что почитать-посмотреть в блогах\статьях 02 августа 2013

1. alphanow.thomsonreuters.com/2013/07/news-in-charts-can-the-ecb-decouple-from-the-fed/
расхождение траекторий US & EU
2. Что значит визуальная привлекательность траекторий для моментума papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292895
3. Опять на тему того, как влияют академические исследования на утилизацию аномалий (в данном случае взаимными фондами) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2295865
4. Ну как всегда, рынок впереди макро www.cxoadvisory.com/7397/economic-indicators/consumer-credit-and-stock-returns
5. красивые слайдики об алгот. www.quantopian.com/posts/algo-trading-course-notes
6. Забавно (см чарт в конце), что в США было целых полстолетия без моментума papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292544
правда… сейчас на том же промежутке трека, был бы «голимый» MR, что закончилось бы отнюдь не «флетом» для трекрекорда моментной тратегии
7. Разрыв между состоянием экономики и зарплатами увеличивается www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon062013.pdf
8. Очень интересная статья на тему keywords и Google Trend predictive power arxiv.org/pdf/1307.4643v1.pdf
9. немного про LowVol опять papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298117
10. я кстати об этом много раз говорил FED это один из макроисточников MR (отриц обр связи) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297490
11. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2302868 impact hidden orders
12. Еще одно напоминание о том, что кредитные рынки дают новую информацию www.atraderjournal.com/2013/04/sector-rotation-trading-using-credit_27.html
13. Моментум и инсайдер трейдинг papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293221
14. Может уже писал — расчехвостили VPIN papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2292602
15. blog.yardeni.com/2013/07/world-msci-earnings-revenues-excerpt.html мировым профитам ничего хорошего не светит
при этом отчётливо видно расхождение с US blog.yardeni.com/2013/07/forward-earnings-flying-high-excerpt.html
16. Epchan осмысливает восстановление моментума (и немножко рекламируется) epchan.blogspot.ru/2013/07/momentum-crash-and-recovery.htm кстати, мне понравился DTI

1 комментарий

avatar
«14. Может уже писал — расчехвостили VPIN»
недавно в нашем чате разобрал VPIN и расчехвостил вроде :)
  • Kent
  • 0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.