6 комментариев

avatar
делал тоже самое на ри в теме на форуме. картинки зеркальные, можно не дублировать )
вообще первая мысль- анализировать их какими нибудь простыми стратами. Эдакий бектест бектеста. И на основе какого то сигнала изменять аллокацию средств в портфеле между МОМО и МР стратами
avatar
2day
3day

Добавил мр на 2,3,4 дня. Судя из графика на 1день мр видимо умер из-за большого количества таких систем на рынке, но с присутствием старого класса систем trend following он сдвинулся на 2,3,4 дня и стал ломать системы как тренд так и мр. Если это так то построить на этой базе regime switch не представляю возможным так как мы никогда не узнаем в какой мр сдвинется рынок завтра и какой продолжительностью по времени будет этот сдвиг. А вот построить такую штуку для понимания рынка это можно:)
avatar
графики аще не совпадают, хотя делали по одному и тому же источнику :(
avatar
To Mad-Revolver. Если на Ри и/или FORTS, то можно поделиться этим и тут)) Тестовый портфель из ликвидных фишек — Ри, Si, фьючерсы на Газпром и на Сбербанк.
Комментарий отредактирован 2013-04-02 22:28:42 пользователем dtrader
avatar
Господа, хотелось бы иметь формулы того, что рисуете на графиках.
Лично у меня пропадает желание обсуждать/рассматривать абстрактные кривульки без формул и легенды, и нет желания лезть дальше по линкам. Могу быть не прав, это лично мое пожелание.
avatar
Наличие тренда определяется как:
входим в лонг если сlose[-1]>open[-1]
и в шорт если close[-1]<open[-1]
вход считается по сlose[-1] и выход на следующий день по сlose.

MR определяется как шорт сlose[-1]>open[-1]
и лонг если сlose[-1]<open[-1]
вход считается по сlose[-1] и выход на следующий день по сlose.

на графиках 2days trend добавлено количество условий для количества дней
входим в лонг если сlose[-1]>open[-1] and close[-2]>open[-2]
и в шорт если close[-1]<open[-1] and close[-2]<open[-2]
вход считается по сlose[-1] и выход на следующий день по сlose.
зеркально для МR.

ps. Kent cорри, замечание принимается у меня туго с описанием:)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.