растущие вторники

Стратегия простая как два пальца — во вторник покупаем SPY на открытии дня, продаем на закрытии. Результаты с ноября 2012 года на рисунке До этого не работает. У кого какие мысли на этот счет — почему рынок стал расти по вторникам начиная с ноября 2012 года?

7 комментариев

avatar
Там случайно FED принтер не по вторникам включает?
avatar
Пятницы тоже хороши
avatar
Есть положительный эффект на маркет FOMC митингов с конца 2008.
Примерно 30% роста маркета приходится на дни ФЕДовских заседаний.

Например, вторники-среды восьми митингов в 2012 дают в сумме 5.7%, что больше половины всего S&P роста за год.

FOMC effect

Но это не объясняет, что такое они стали печатать по вторникам именно с ноября 2012.

И, похоже, эффект митингов закончился — теперь будут наоборот пугать…
avatar
Разве можно сказать об устойчивой зависимости по выборке в 20 элементов?
avatar
Да, если очень хорошо понимаешь причину зависимости
avatar
вот так всегда — стоило об этом написать, как оно перестало работать
avatar
за период 2012-11:2013-06 сп500 по всем дням имел следующую корреляцию
corr = FC1==1 -0.581395569523
corr = SI1==1 -0.872308407692
corr = US1==1 -0.673160088944
corr = LC1==1 -0.663846593675
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.878989576523
corr = JY1==1 -0.944840173108
corr = LN1==1 0.632809042926
corr = CL1==1 0.682099991428
corr = BP1==1 -0.731214857896
corr = AD1==1 -0.66989051596
corr = NG1==1 0.582528136179
corr = EC1==1 0.0823556970698
corr = TU1==1 -0.0736385747371
corr = ND1==1 0.973751209215
corr = C1==1 -0.687028906596
corr = S1==1 0.325018901156
corr = GC1==1 -0.862237162487
corr = EH1==1 0.750137457993
corr = TY1==1 -0.539854127342
corr = FV1==1 -0.539667510806
Если взять этот же период и только по вторникам, то имеем следующую картинку
corr = FC1==1 -0.53455187844
corr = SI1==1 -0.897171460019
corr = US1==1 -0.669508439426
corr = LC1==1 -0.664063795319
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.882816180177
corr = JY1==1 -0.942417291027
corr = LN1==1 0.651935406109
corr = CL1==1 0.654117425973
corr = BP1==1 -0.712069592793
corr = AD1==1 -0.695863982775
corr = NG1==1 0.568119926885
corr = EC1==1 0.119922991979
corr = TU1==1 -0.0306186305645
corr = ND1==1 0.975278752975
corr = C1==1 -0.71481318307
corr = S1==1 0.413521342835
corr = GC1==1 -0.885345912964
corr = EH1==1 0.738678015397
corr = TY1==1 -0.529586523793
corr = FV1==1 -0.513693257282

а теперь корреляция по вторникам 2013-06:2014-01
corr = FC1==1 0.836770644095
corr = SI1==1 -0.414856073143
corr = US1==1 -0.596662889031
corr = LC1==1 0.872541888136
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.645770876113
corr = JY1==1 -0.761039519895
corr = LN1==1 -0.71920685673
corr = CL1==1 -0.514531890459
corr = BP1==1 0.827094168335
corr = AD1==1 -0.396915994398
corr = NG1==1 0.591416671493
corr = EC1==1 0.7757376093
corr = TU1==1 0.184374548347
corr = ND1==1 0.976776056734
corr = C1==1 -0.738943235659
corr = S1==1 -0.661966490789
corr = GC1==1 -0.650278392964
corr = EH1==1 -0.629581333577
corr = TY1==1 -0.440956042374
corr = FV1==1 -0.329645763365
видим что корреляция с йеной была высокой в первом периоде потом упала, возможно это связано как-то с японией:)
Комментарий отредактирован 2014-07-13 11:24:31 пользователем benik
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.