И снова MR vs. MoMo

Смотрю, у всех фреймворки для исследований рыночных. Ну и я ж себе стал пилить в срочном порядке. Но пост не об этом=)

Хотелось как-то посчитать,сколько вешать в граммах насколько рынок склонен к MR или MOMO в дни недели\время суток и т.д.

Вопрос как всегда «что считать то?»

Почитал Этот пост.
и этот тоже

Ну а я вот как поразмышлял.

Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

5 комментариев

avatar
Ну ты бы хоть частично что-то в общий доступ запилил ))
avatar
Жадничаю гроали))))

Я б открыл чуть побольше но время редактирование поста просрано
avatar
Чужими роялями все равно сыт не будешь :) Свои пилить надо :)
avatar
тут интересный вопрос, сколько нужно сделок/статистики, чтобы считать достоверным показатели.
Полезным показателем является мо. На Ваших графиках его отражают тела свечей. Но есь и дисперсия. Её хорощо отражает длина свечи (вместе с тенями). Чем больше дисперсия по отношению к мо, тем больше нужно статистки, чтобы оценка мо была достоверной. По идее, можно найти теоретическую формулу, которая по кол-ву сделок, по дисперсии и оценке мо вычисляет ширину ДИ для каждого показателя.
Т.е. вычисленные вами значения мо это его оценки и их величины являются серединами ДИ какой-то ширины. Например, мо=1..5 с вероятностью 0.95. Чем меньше дисперсия и больше статистики, тем уже ДИ и следовательно точнее наши оценки. Если окажется, что например мо=4п +-10, то конечно, в такой оценке ценность нулевая.
Но чем больше статистики, тем и больше запаздывание — вечна дилема чисто статистических методов.
avatar
Согласен. Даже хочу вот переделать так чтобы тени отражали дисперсию опенов и клозов. Про доверительные интервалы знаю. На рынке для них наверно никогда статистики не набрать что б хоть какую- то уверенность ощутить)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.