"Справедливая цена" для MR

Если под MR понимать все возвратные стратегии, то их можно поделить на 2 больших класса.
I. Первый, это когда некоторая группа торговцев входит при некотором движении от «устоявшихся» цен против движения.
И от того, как они входят, системы это использующие можно так же разделить на 2 класса:

Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам


II. Второй, это когда некоторая группа торговцев фиксируют накопленную прибыль. Фиксация накопленного убытка усиливает движение, а прибыли образует возврат. Здесь так же по аналогии с I можно выделить 2 подкласса по способу выхода из позиции.

Хотелось бы поговорить о методах вычисления «справедливой цены» в этих классах стратегий. Мне кажется, что общим в её вычислении является определённое взвешивание приращений цен. Т.е. если все приращения имеют вес=1, то получаем сам график цены по закрытиям, например. Или, считая справедливой цену закрытия определённого часа, мы приращениям цены после него даём вес=0 (фактически игнорируем).
Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Черным и Красным пиджакам

14 комментариев

avatar
Зпасибо за пост. Т.е. можно сказать что мы формируем собственную «цену», которая учитывает только те фаткоры которые могут быть нам полезны для извлечения профита. Можете привети пример события с которого может начинатся отсчет? — это я как-то плохо представляю…
Комментарий отредактирован 2013-02-09 12:01:02 пользователем vitalik1921
avatar
начало периода например (суток, сессии, недели и т.д.).
прайс-экшены (гэп, пробой, моментум и т.д.)
всё зависит от того, на что ориентируется «целевая» группа при принятии решений
avatar
Т.е. например ситуация — есть гэп, с определенными параметрами и мы вычислили группу которая дайвит цену на продолжение движения после этого гэпа. То насколько я понял наша задача — найти точку входа этой группы («справедливая цена» или определенные условия), затем точку фиксации прибыли (если будем говорить о втором варианте), затем наша система должна работать отталкиваясь од того что цена должа вернутся к «справедливому уровню» после выхода из рынка этой группы. Осталось только научится отделить вес целевой группы от других…

Извините за наглость конечно :) — не могли бы вы так же предоставить простенький пример фильтра которым можно отделить вес целевой группы?

В принцыпе представляю себе это так — группа эта входит в основном на основание определенного события (например того же гэпа), своим входом она должна ощутимо двинуть цену (ну поскольку она должна быть достаточно большой чтобы на ней можно было заработать)… Здесь мы как-бы должны подсчитать накопленный потенциал (вес) этой группы, чтобы потом в нужный момент спрогнозировать силу обратного движения. По идее концентрация этого веса должна быть в начале отсчета, но нужен инструмент которым можно было бы отделить этот вес, от шума… Вроде как…
avatar
С гепом не так всё просто. Там может быть большой вес стопящихся, те позиции гасятся, а не набираются. Причем это может быть не одномоментно. Кто-то ждет отката от первоначального импульса, чтобы погасить позу по более выгодной цене.
avatar
Да, это первое что мне пришло в голову. Так же может набирать позу и не наша целевая группа (ну в теории, и обобщенно), что затрудняет определение именно нужного нам веса.
Комментарий отредактирован 2013-02-09 20:30:53 пользователем vitalik1921
avatar
вроде всё верно. Но конкретные решения давать не буду. Сорри))
avatar
Так готовых решений мне и не надо, а то, не дай бог, избавите меня удовольствия открыть что-нибудь самому :) Я просто думал может есть что-то общеизвестное в качестве примера фильтра (работающего когда-то...) — как маяк для дальнейшего движения. Но в принцыпе, для начала исследования и этого должно хватить :)
avatar
больше есть в красном сполере ;)
avatar
Нодо здесь такое поощрение ввести — набрал 100 очков рейтинга — можешь открыть один спойлер :)
avatar
Спасибо, интересно! Самый вопрос в том, какой «триггер» заставляет действовать этим 2-м большим классам?! Они не могут одновременно находиться в прибыли. Получается, 2-й класс готов зафиксировать прибыль, 1-класс только думает о ней? Триггер к действиям 1-го класса будет фиксация прибыли 2-м классом? Думаю, также будет обратная ситуация… Один класс, сменяет другого…
avatar
необязательно. Подробнее опять же в красном))
avatar
Думаю это может быть один и тот же класс (группа) трейдеров… То есть отработали какой-то прайс-экшн против «устоявшегося движения цен», а потом зафиксировали прибыль/убыль. А у нас есть 2 вида стратегии, в зависимости од того когда мы хотим на этом спаразитировать при входе в рынок этой группы или при выходе из нее :)

Наверое для дальшейшего размышления надо определится с тем кто же есть наша целевая группа, а точнее целевые группы — ведь для движения цены по идее должны быть две стороны…
avatar
Мне кажется, что если есть довольно крупная группа, способная двигать рынок, то не важно кого она будет «иметь» — я про вторую сторону :)
avatar
Немного хотел для себя уточнить один момент для вступления в обсуждение:
В какой момент времени мы пытаемся для себя определить эту «справедливую цену»? Находясь в середине диапазона движения (т.е. заранее) или находясь уже в зоне этой справедливой цены (т.е. нас ставят перед фактом, что это она и есть)?
  • Wolf
  • 0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.