Схема рынка))


неценовая информация и котировки поступают в буферы анализа, соответствующие различным инвестиционным горизонтам и размеру окна анализируемой информации для принятия решения. Накопление необходимой инфы в буфере и создаёт задержку в принятии решения. «Горизонт анализа» определяет и горизонт удержания позиции вместе с «методом анализа».

В «неценовую информацию» входит инсайд, фундаментальные данные, регламентирующие правила, расписание торгов и т.д. и т.п. Вся информация на основе которой принимаются решения о покупке или продаже помимо котиров.

Эта информация + котиры попадает входная для множества алгортимов принятия решений (методы анализа). Т.о. внешним в этой системе является «неценовая информация» и изменение методов анализа и принятия решений участниками рынка со временем. В остальном система замкнута через котировки (участники влияют трейдами на котиры, которые потом анализируют для принятия последующих решений — чистый ТА :)).

Спекулянты это участники, методы анализа и прнятия решения которых основываются на эмуляции методов анализа и принятия решения других участников. С целью зайти раньше их массовых покупок или продаж (интеллектуальный фронтраннинг). В общем, изучаем чужие методы, а не котиры или неценовую информацию (хотя они есть входные данные для чужих методов). Какие брать данные и сколько зависит от того, какие методы/участников мы пытаемся фронтраннить. Отключаем систему тогда, когда поменялся состав методов или распределение участников по ним. Кроме того, одни методы и способы торговли могут «заглушить» влияние других на котировки, что тоже убъёт определённые системы.

В общем, имеет смысл говорить о составе методов для конкретного рынка и о весах — объёме средств в их распоряжении. Возможно об эволюции этих метов и весов, их взаимном влиянии и противостоянии.

11 комментариев

avatar
спасибо Kent перерисовал нагляднее:
avatar
Более подробная схема, учитывающая разделение на спекулянтов и не спекулянтов:
Комментарий отредактирован 2013-06-05 11:13:32 пользователем Avals
avatar
avatar
avatar
схема стакана
еще стакан
Комментарий отредактирован 2013-06-05 11:07:01 пользователем Kent
avatar
1) блок «Котировки» можно передвинуть в самый низ, получится традиционная структура с последовательным распространением информации и наглядным кольцом обратной связи, безо всяких самопересечений.
2) мне кажется, объем средств — это не веса, а самостоятельный параметр, т.е. методы анализа, горизонты анализа и объемы средств в совокупности составляют трехмерное пространство возможных решений участников.
avatar
согласен. Распределение средств так же как и методы анализа является частью неценовой информации. Можно отдельный прямоугольник от неё нарисовать, а потом к спекулянтам.
Ие щё неценовая информация о методах анализа для спекулянтов может быть получена несколькими путями.
1. Через буферы данных для анализа (историческое тестирование)
2. Из других источников (инсайд например)
Поэтому стрелочки от «методов анализа» к спекулянтам всё таки нетолько на прямую идут))
avatar
Честно говоря, введение спекулянтов меня только запутало ))) Их бы отдельным слоем нарисовать )))
avatar
ну можно и отдельной схемой — кому как удобнее)
avatar
«В общем, имеет смысл говорить о составе методов для конкретного рынка и о весах — объёме средств в их распоряжении. Возможно об эволюции этих метов и весов, их взаимном влиянии и противостоянии»

Васа, объемы, противостояние это все вторично уже. Способы идентификации методов первичны. И как вы намерены делать это без ценовых данных я не понимаю )
avatar
«И как вы намерены делать это без ценовых данных я не понимаю )»
и где я писал, что намерен это делать без ценовых данных?))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.