+25.98
22 читателя, 28 топиков

Экспорт котировок из QUIK по DDE

Решил выложить для общественности свою небольшую разработку, а именно приложение DDERouter, позволяющее экспортировать котировки в реальном времени из квика в любую программу тех. анализа, которая поддерживает импорт по DDE. Подробности, ссылки и небольшая документация по настройке под катом.

Читать дальше →

Пример проверки стратегии в Matlab

В чате квантклуба с завидной регулярностью появляются интересные и не очень трейдинговые идеи и мысли. Особо отличился в последнее время один из чатовцев, который фонтанирует идеями вот уже несколько дней. В этом нет ничего плохого, но иногда эти идеи подаются, как руководство к действию, поэтому мы решили проверить одну из этих систем. После долгого процесса уточнения торговых правил нам удалось формализовать идею.
Коротко правила: продаем на закрытии свечи, если свеча черная (падающая), если нижняя тень свечи не превышает тело свечи и если объем свечки большой, превышающий показатель 80%
Читать дальше →

В QUIK интегрирован язык LUA

Мне кажется это должно быть кому нибудь интересно :) Сам я правда ни разу не программист, поэтому не могу адекватно оценить полезность/бесполезность данного события, но все же… Насколько я понял, в QUIK встроили более мощный язык программирования наряду с «местечковым» QPILE'ом, соответственно открываются новые возможности по программированию более совершенных торговых алгоритмов без различного рода «прокладок» и «костылей».
Далее несколько цитат и ссылок:

Читать дальше →

Постройка спреда

Для того, чтобы построить спред из двух инструментов, нужно привести время обоих к одному основанию. Проблема тут кроется в правильном переводе, т.к. нужно учесть перевод на летнее/зимнее время, а также учесть, что из-за различия в тайм зонах у одного инструмента может быть вечер сегодняшнего дня, а у другого — уже утро завтрашнего. WinApi не имеет подобного функционала. Есть сторонние библиотеки с базами(правила когда и куда переводили с какого года), но самый простой и скоростной способ, который я нашел- заюзать c#

TimeZoneInfo MSKZ = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById(«Russian Standard
Читать дальше →

Дела инфраструктурные

В последние дни на страницах этого блога/чата/форума неожиданно много внимания уделяется торговым и исследовательским инфраструктур. Поделюсь кое-какими соображениями.

Исследовательская инфраструктура

Задача — сделать все как можно быстрее. Оптимизировать код не имеет смысла даже если он часто используется. Подготовка данных может делаться в любом языке высокого уровня. Очень помогают утилиты типа sed, grep, а также знание regexp'ов.
Анализ и бэктест можно проводить где угодно — в том же языке, в другой среде, в специализированной ТА тулзе. Тот же Ами позволяет импортировать до трех
Читать дальше →

Сказка о Python+Pandas

Решил запостить небольшую сказку из чата, где я показал простую задачу: скачать котировки 2х рядов, объединить их и подготовить данные для последующей работы.

[16:59] Тема: скачка и формирование данных с помощью python+pandas
[17:00] Задача: скачать с сайта ММВБ данные по индексам РЕПО + ММВБ, объединить их, и подготовить для анализа
[17:00] Все лезим и качаем URL www.micex.ru/issrpc/marketdata/stock/index/history/by_ticker/index_history_MICEXEQRRON.csv?secid=MICEXEQRRON&lang=ru
[17:01] pandas это тоже может сделать, более того, он автоматом распарсит эту csv, и распознает
Читать дальше →

RoutingServer

Есть идея сделать совместный проект роутера маркет-данных и транзакций.

Идея заключается в создании отдельного (=внешнее) приложения, которое бы могло запускаться (как обычное exe или как сервис), настраиваться, подключаться к торговым системам (всем, что поддерживает S#). Приложение выступает как серверное, и дает возможность подключаться из других программ (как на локальном компьютере, так и через интернет). Такими клиентами смогли бы выступать роботы, аналитические программы, торговые системы, ищущие данные и т.д.

Что дает такая программа:

1. Возможность подключаться к ТС вне
Читать дальше →

Amibroker vs самописный бэктестер на Matlab, сравнение производительности, опыт разработки.

   Где-то в конце 2011 года в чате трейдерского клуба периодически начала обсуждаться тема, что неплохо бы иметь самописный бэктестер, так как возможности трейдинговых программ не всегда удовлетворяют требованиям, а скорость бэктестинга на низких таймфреймах часто оставляет желать лучшего. Параллельно в моих исследованиях начали появляться идеи, которые было довольно таки трудно запрограммировать в стандартных программах теханализа, а также хотелось плотно поработать на низких таймфреймах — минутках, в будущем на тиках, поэтому постепенно вызрела идея и желание написать собственный
Читать дальше →