0.00
8 читателей, 5 топиков

Simple Strategy

Недавно, рассматривая разные блоги, наткнулся на интересную идею торговой стратегии. Суть заключалась в поиске среди высоко коррелированных активов лидера и аутсайдера, чтобы продать первого и купить второго. Расчет на то, что на следующий день расхождение нивелируется. Решил эту идею применить для российского рынка: недолго думая отобрал 6 топовых бумаг (прямо из списка по годовому обороту ММВБ), начал бэктестить вручную в excel. Каждый день сверяем «close to close» по каждой бумаге на EoD данных. Покупаем «лузера», продаем «лидера». На следующий день по цене закрытия кроемся. Все. Получаем
Читать дальше →

применение EMA для подсчета квантилей на примере системы

собственно недавно закодил EWSA метод подсчет квантилей по папиру из красного,
но кажется в инете достаточно инфы по ней и захотелось его применить на какой нибудь задаче.
до этого тестировал систему следующего плана:
предположим с утра фьючерс на DAX (XG# в IQFeed) прайсится более справедливо чем наш РТС фьючерс — и мы хотим торговать
заскоки нашего фьюча от
«теоретически справедливой цены» = (% приращения с закрытия DAX) x (закрытие РИ)
если цена фьючерса РИ сильно выше этой цены мы шортим
если сильно ниже мы лонжим
тут вопрос в понятии «сильно»

если брать фиксированные
Читать дальше →

Фильтр по волатильности. Chat Log

Топик

Это обсуждение из чата Tradersclub

14:51:52 ‹avals› vladmax, по поводу «Фильтра волатильности». Получается по сути один отфильтрованный глобальный даунтренд по эквити. Понятно, что белке в глаз, но с т.з. статистики достаточно ли одного случая?
14:53:14 ‹pupkinus› отвечу за него: в этом есть логика. а это дорогого стоит. да и слишком высокая точность у «отсечки».

Читать дальше →

Фильтр по волатильности.

Данный топик перенесен автором и впервые был опубликован на Tradersclub.
Являясь закореннелым форексистом, во всяком случае пока, расскажу как вроде бы совсем не очевидный фильтр сильно изменил результаты системы.
Работая над минрев системкой на неликвиде решил погонять её на мажорах, исключительно из спортивного интереса.
Читать дальше →

Простая HFT стратегия на тиковых объемах

Сразу скажу — система не коим образом не претендует на жизнь и скорее всего по разным причинам (инфраструктура/скорость/проскальзывание и пр., т.к. Edge тут длится буквально «секунды») торговля ее в реале будет сильно отличаться от тестов, но имха она даст новичкам некие знания, что происходит в биржевом стакане в определенные моменты времени.
Суть системы:
Читать дальше →