mrisk121, использовал ли ты методы описанные квантами? если где-н почитаться про это? <br WFA канешн простой как батон, когда происходит переконфигурирование системы с каким-л интервалом, но разделение на границы по квантилям оч разумно.
  • avatar benik
  • 0
за период 2012-11:2013-06 сп500 по всем дням имел следующую корреляцию
corr = FC1==1 -0.581395569523
corr = SI1==1 -0.872308407692
corr = US1==1 -0.673160088944
corr = LC1==1 -0.663846593675
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.878989576523
corr = JY1==1 -0.944840173108
corr = LN1==1 0.632809042926
corr = CL1==1 0.682099991428
corr = BP1==1 -0.731214857896
corr = AD1==1 -0.66989051596
corr = NG1==1 0.582528136179
corr = EC1==1 0.0823556970698
corr = TU1==1 -0.0736385747371
corr = ND1==1 0.973751209215
corr = C1==1 -0.687028906596
corr = S1==1 0.325018901156
corr = GC1==1 -0.862237162487
corr = EH1==1 0.750137457993
corr = TY1==1 -0.539854127342
corr = FV1==1 -0.539667510806
Если взять этот же период и только по вторникам, то имеем следующую картинку
corr = FC1==1 -0.53455187844
corr = SI1==1 -0.897171460019
corr = US1==1 -0.669508439426
corr = LC1==1 -0.664063795319
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.882816180177
corr = JY1==1 -0.942417291027
corr = LN1==1 0.651935406109
corr = CL1==1 0.654117425973
corr = BP1==1 -0.712069592793
corr = AD1==1 -0.695863982775
corr = NG1==1 0.568119926885
corr = EC1==1 0.119922991979
corr = TU1==1 -0.0306186305645
corr = ND1==1 0.975278752975
corr = C1==1 -0.71481318307
corr = S1==1 0.413521342835
corr = GC1==1 -0.885345912964
corr = EH1==1 0.738678015397
corr = TY1==1 -0.529586523793
corr = FV1==1 -0.513693257282

а теперь корреляция по вторникам 2013-06:2014-01
corr = FC1==1 0.836770644095
corr = SI1==1 -0.414856073143
corr = US1==1 -0.596662889031
corr = LC1==1 0.872541888136
corr = SP1==1 1.0
corr = W1==1 -0.645770876113
corr = JY1==1 -0.761039519895
corr = LN1==1 -0.71920685673
corr = CL1==1 -0.514531890459
corr = BP1==1 0.827094168335
corr = AD1==1 -0.396915994398
corr = NG1==1 0.591416671493
corr = EC1==1 0.7757376093
corr = TU1==1 0.184374548347
corr = ND1==1 0.976776056734
corr = C1==1 -0.738943235659
corr = S1==1 -0.661966490789
corr = GC1==1 -0.650278392964
corr = EH1==1 -0.629581333577
corr = TY1==1 -0.440956042374
corr = FV1==1 -0.329645763365
видим что корреляция с йеной была высокой в первом периоде потом упала, возможно это связано как-то с японией:)
вот так всегда — стоило об этом написать, как оно перестало работать
№1. Удивительным образом золото чуть ли не самое неэффективное. Всегда считал этот маркет сборищем ЦБ и инвестбанков…
Из примера о долгосрочных инвесторах: я так понимаю это у нас информарованные трейдеры которые пересчитали фундаментальные показатели, выявили неэфективность и решили войти в рынок в расчете на то что цену продайвят другие, те кто выявит эту неэфективность позже. Тут все понятно — а что если некий инвестор владеет информацией которой больше не владеет никто (например какая то инсайдерская инфа)? То есть если он хочет реализовать это в прибыль то получается что обязательно чтобы эта инфа в итоге стала общедоступной? То есть допустим бабушки газеты не читают и не узнали о запрете, а прибыль хочется реализовать пока картошка не погнила, то спекулянт может и сам позаботится о том чтобы бабушки новости узнали, не так ли?
«Если человек не может выразить суть вещей простыми словами, значит он не понимает сути.» — А. Эйнштейн

Пример с бабками и картошкой доказывает что суть понята ;)
  • avatar aspirin
  • 0
Да, твои мысли/поинты я полностью разделяю, в рамках тех же моделей мин. момо все сходится))))
  • avatar Avals
  • 1
P.S. поинт в том, что например, не бывает профита при спекуляциях просто потому, что мы лучше оцениваем справедливую стоимость и т.д.
Профит от того, что есть те, кто это тоже примерно делает, но запаздывает. По сути паразитирование на других участниках путём опережения их трейдов.
Конечно, чем ликвидней и спекулятивней рынок, тем сложнее т.к. участников больше и методов принятия решений больше. И спекулятивные стратегии более изменчивы.
  • avatar Avals
  • 1
да. Поэтому каждая неэффективность имеет некоторый запас по ликвидности. Т.е. предел какими деньгами её имеет смысл торговать. Если её нашли многие, например, и торгуют в сумме бОльшими деньгами, то часть тех кто зайдёт последними получат уже лосс.
Плюс ещё то, что самих этих спекулянтов можно профронтраннить) Но для этого надо для начала определить что они есть. Возможно используя исторические тесты, или просто подслушав, что чел решить обуть бабок (инсайд)
  • avatar aspirin
  • 1
Все верно, полностью со всем согласен))) только если дополнить то, неэфективность убирают сами те, кто ее торгуют. В примере с картошкой спекулянт скупая у бабок картошку тоже бы после набора позы поднял у бабок цену картошки, подключились бы моментум бабки — скупают все дороже и дороже — можно и поднять цену, в итоге если упрощать(не учитывать ликвидность), то этот спекулянт бы и устранил неэффективность, которую торговал. ИМХА
  • avatar Kent
  • 0
«14. Может уже писал — расчехвостили VPIN»
недавно в нашем чате разобрал VPIN и расчехвостил вроде :)
  • avatar vovam
  • 0
генри спасибо
  • avatar genri
  • 0
По поводу delisted stocks, выкладываю на всякий случай базу delisted тикеров, начиная с 1786 г. и заканчивая нынешним днем. Это большой csv-файл (~38 тысяч тикеров), может не очень читабельный, но его можно распарсить в случае необходимости.
All delisted tickers
Спасибо за мысли. На счет сложности задачи для тех кто в непрофессиональной среде, хотелось бы сказать, что не надо заострять внимания на этой сложности ибо человеческой психике свойственно переоценивать сложность задач которые изначально заданы как «невыполнимые». На практике результаты человека который не думает о сложности и невыполнимости поставленной задачи как правило гораздо лучше. Главное чтобы работала своя собственная нейросеть :)
Да, если очень хорошо понимаешь причину зависимости
Разве можно сказать об устойчивой зависимости по выборке в 20 элементов?
Есть положительный эффект на маркет FOMC митингов с конца 2008.
Примерно 30% роста маркета приходится на дни ФЕДовских заседаний.

Например, вторники-среды восьми митингов в 2012 дают в сумме 5.7%, что больше половины всего S&P роста за год.

FOMC effect

Но это не объясняет, что такое они стали печатать по вторникам именно с ноября 2012.

И, похоже, эффект митингов закончился — теперь будут наоборот пугать…
  • avatar Avals
  • 1
согласен с актуальностью первых двух пунктов — плюсую)), но что касается FW то это вопрос его открытости и наличия программистких ресурсов)) Построили FW с нуля и подключить новый источник данных и логику работы с ним только вопрос времени.
Это пункт чисто технический и не настолько концептуальный, как первые два. имха
Не оценил ты моего легкого пиара красных разделов)
На форуме в черном.
  • avatar vovam
  • 0
народ восторгается www.premiumdata.net в стоках задёшево делистед есть
PS а вообще минутки хороши тем, что из них качественные дневки свариваются…
я стараюсь всё же иметь меньший тамйфрейм для старшего