История mean reversion SP500

Достаточно старый пост, но очень интересный. Человек взял простенькую стратегию на основе простого правила на дневных данных с 1930х годов прошлого века на SP500 (без комиссии).
Long — если день закрылся падением
Short — если день закрылся ростом

И построил простенькую стратегию, которая показывает какой режим превалирует на рынке моментум или мин-рев.

У него получились достаточно интересные результаты:
Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Для просмотра содержимого спойлера нужна регистрация на сайте.

Читать дальше →

Центр управления полетами: файловые менеджеры для «облака»

Центр управления полетами: файловые менеджеры для «облака»
Дата: 31.08.2012
У вас хранятся файлы на SkyDrive, «Яндекс.Диск», «Google Диске», Dropbox и еще в парочке других «облаков»? Тогда самое время познакомиться с сервисами, которые позволяют управлять всеми данными из единого интерфейса


www.3dnews.ru/software/634399/

В чем смысл коэффициента Шарпа?


1. Шарп показывает во сколько раз средняя доходность больше средних флуктуаций (отклонений) доходности
2. Шарп показывает во сколько раз средняя доходность (за вычетом безрисковой ставки) больше средних флуктуаций (отклонений) доходности
ps
я не стремился к точности, поэтому все дополнения и замечания и исправления пишите в комментах, пригодятся будущим читателям, исправлять не буду свои огрехи
Читать дальше →

Внутредневная сезонность на РИ

genri написал интересный топик по поводу сезонности на форексе. Я попробую посмотреть на сезонность под другим углом, добавив немного сентимента.
Итак, возмем RI, 30 мин. бары — они очень хорошо отражают сезонность, т.к. на стыке фрейма захватывают важные события дня — новости, открытия рынков и т.п., что в свою очередь является неким триггером для участников рынка. В отличие от genri , будем замерять не ход бара, а поведение бара (±) в зависимости от того, насколько к началу этого бара цена прошла от открытия сессии (некий индикатор сентимента).
Читать дальше →

Эксклюзив для финхабра: Интересные публикации -3: MR vs MOMO (Do momentum and reversals coexist?)

Интересная публикация, в тему одного из моих предыдущих постов — роль волатильности и моментума.

Do momentum and reversals coexist?
Jason Wei
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto
First version: September 14, 2010
Current version: February 11, 2011
http://finansist.com/blogimages/29124%5FSSRN%2Did1679464%2Epdf

Тезис:
Может ли сосуществовать моментум (MOMO) и возврат к среднему (Мое прим: упростил reversals=возврат к среднему, хотя это и не корректный перевод, далее — MR).Ответ -да. Данное исследование демонстрирует наличие моментума в динамике акций небольших компаний, при этом
Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс.

Решил я посчитать внутридневную сезонность на форексе — распределение черных/белых свечек для каждого часа суток. Взял пару EUR/USD за период с 28.06.2005 по 22.08.2012, то есть более, чем за 7 лет. Этот период интересен также тем, что можно исключить влияние долгосрочного тренда, так как в начале и конце тестируемого периода пара EUR/USD болтается около уровня 1.22-1.25. Данные взяты от FXCM.

Ниже размещаю табличку с результатами в процентах:
Час — EST (GMT-5), 01.00 включает в себя данные за период с 00:01-01.00 и т.д.

Читать дальше →

Как волатильность влияет на прибыльность элементарных стратегий

Взято отсюда: http://vovam.livejournal.com/7175.html
  Копание "вглубь" не всегда столь интересно как копание "вширь". Помню интересную публикацию менеджера крохотного хеджфонда (то ли "Black diamonds" то ли что то в этом роде, напишу в апдейте к посту если найду; в переписке с автором или его шефом мы задели друг друга по поводу причин войны в Ираке, куда вырулили обсудив эту самую статью))) наделавшего много шума. Суть ее была в том, что автор задавался вопросом и сам же на него отвечал — "что есть единственный признак настоящего аптренда, если
Читать дальше →

НКО ЗАО НРД становится единственным расчетным депозитарием для рынков Standard и FORTS

С 3 сентября 2012 года ЗАО «ДКК» прекращает осуществлять расчеты по ценным бумагам по сделкам, заключенным в секторе рынка Standard, а также прием ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения сделок. НКО ЗАО НРД становится единственным расчетным депозитарием для указанных рынков. Проект реализован в рамках интеграции НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК».

Напомним, что НКО ЗАО НРД начал осуществлять расчеты по ценным бумагам по сделкам рынка Standard с использованием разделов «Блокировано для клиринга. RTS STANDARD» с 21 мая 2012 года и принимать ценные бумаги в качестве средств гарантийного обеспечения сделок с использованием разделов «Блокировано для клиринга. FORTS» с 2 июля 2012 года.