Самый простой индикатор тренда/флета

Идея проста — смотрим какую часть от длины свечи занимают её тени.
Чем больше, тем более «флетовая» свеча, чем меньше — тем «трендовее».
Если эта величина равна 0.5, то ни то ни сё)) Грубо говоря случайное блуждание.
Можно написать индикатор, усредняя эту величину по последним k свечам.
Вот к примеру EURUSD m15 период усреднения 20 свечей:

Видно, что свечи флетовые. Т.е. движение внутри свечи m15 склонно к возвратности.
А вот к примеру EURUSD m1:

Здесь наоборт, тенденции продолжительностью менее минуты более склонны к трендовости. Только вот юзать такие тенденции сложновато, т.к.
Читать дальше →

Активность и волатильность

Волатильность торгов можно измерять, например в HL размаха неких интервалов (в моем текущем research 5 мин), а можно в Volume или числе Trades (на тех же интервалах), т.е. количественных показателях активности.
Возникает автоматический вопрос. Как соотносится волатильность и активность?
Покрутив и повертев, результаты по ES за 365 календарных дней я обнаружил что Log-Log линейно:

Slope=~3..3.2
Читать дальше →

растущие вторники

Стратегия простая как два пальца — во вторник покупаем SPY на открытии дня, продаем на закрытии. Результаты с ноября 2012 года на рисунке До этого не работает. У кого какие мысли на этот счет — почему рынок стал расти по вторникам начиная с ноября 2012 года?

Летнее время в приложении к паттерну внтуридневной активности RI. Мысли.

… Немного о том, к чему приводит круглогодичное медведевское летнее время в приложении к паттерну внутридневной активности RI. Об этом уже писал тут: ( Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI )
Стоит раскрыть чуть подробнее.
Для RI я с удовольствием бы при оценке паттерна внутридневной активности вместо 90дневного window, использовал бы 365дневное усреднение относительной волатильности (High-Low 5 минутных интервалов, относительно средней дня которая берётся за единицу)для крупных фьючерсов — очень прецизионная оценка паттерна получается. Шума почти нет. Можно с лупой по
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерсов DAX, ES, RI, FTSE, STOXX, CAC40

Вполне логичным продолжением тем:
Ловись рыбка большая и не маленькая
Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI
была бы публикация внутридневной волатильности (HL: High-Low 5 минутных интервалов) и активности (Volume,Trades) ключевых фьючерсных рынков как в абсолюте (HL,Volume,Trades), так и относительно среднедневной (HLM,VolumeM,TradesM).
Относительный показатель, как предполагается, должен быть намного более стабильным, чем абсолютный. Особенно для волатильности, т.к. у каждого дня своя «база» (Local Vol — т.е. «уровень отсчёта» определяемый текущим состоянием рынка) от
Читать дальше →

Ловись рыбка большая и не маленькая

Один из самых интересных вопросов, который стоит в повестке дня меню любого спекулянта это преследование informed traders, а также всяческой «крупной рыбы».
Рыба нынче стала умнее и от эпохи, когда mutual funds позволяли себя фронтранить собственными же паями (за счёт lagged-переоценки, чем занимался Gil Blake из швагеровского New Market Wizrds до THOR UNITED Батраченко, во всяком случае именно так я понял его слова лет 10 назад когда встречался про «географический арбитраж») перешла в эпоху Optimal Execution и прочих уловок.
Никто не хочет вести себя как слон в посудной лавке.
Но следы на
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI

В рамках недавно созданного мною мощного квантового фреймворка (C#+HDF5+Python), посмотрел «прецизионный» паттерн внутридневной активности RI. В силу несинхронного перевода часов на\с DST (EU,US и MSK ранее 2011) был взят последний календарный день, когда все рынки переходящие на DST еще оставались в летнем времени и посчитано усреднение (с двусторонним квантильным фильтром) предшествующих 90 календарных дней (торговых, соотв. попадало меньше). Причём с целью учёта плавающего «среднего» уровня, по каждому торговому дню считался средний уровень и весь день нормировался на него. И лишь потом
Читать дальше →

Tickdata survey

Как подписчик данных tickdata.com (качественно, дорого) участвовал в опросе посвященному выборке их клиентов. В ответ вернули research\survey. Вероятно будет интересно кому то.
Клиенты:

Деятельность:

Данные какой частоты используют:


Читать дальше →

Что почитать-посмотреть в статьях 26 апреля 2013

Что почитать-посмотреть в статьях 24 апреля 2013

1. VIX как драйвер торговли S&P systemtradersuccess.com/vix-rsi/
marketsci.wordpress.com/2013/04/23/follow-up-to-the-vix-based-rsi2-strategy/
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1573164 faculty-gsb.stanford.edu/nagel/pdfs/LiqSupply.pdf
@Evaporating Liquidity" by Stefan Nagel. Интересная статья: автор нашёл прямую связь между профитностью реверсивных стратегий (MR) и уровнем VIX. Он считает, что MR-стретегии это прокси к оценке профитности маркетмейкинга, т.е. профит от провайдинга ликвидности.
"More likely, the VIX proxies for the
Читать дальше →