1. sanzprophet.blogspot.com/2013/03/strategies-on-cloud-taa-on-google-docs.html Подумать только, оказывается Google Doc позволяет запускать в облаке скрипты! Независимо и по времени. Надо же…
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2242795 Человек с фамилией нашего соотечественника эпично разрывает на части всё, что так привлекало внимание в блоге у www.mebanefaber.com/about/
Mebane Faber и в частности работу “A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation”. Если коротко — жил был Mebane Faber, написал кучу статей оказывается тактикал эссет эллокейшен с
Читать дальше →

marketsci.wordpress.com/2010/12/10/short-term-mean-reversion-and-the-trend/

На основании поста выше сделал пару графиков поссмотреть как изменился рынок за последнее время. Добавил USDCHF daily и 1H.
SP500 daily trend

SP500 daily mr

USDCHF daily trend

USDCHF daily mr

USDCHF 1 hour trend

USDCHF 1 hour mr

Возможно вы уже слышали про www.quandl.com — поисковик для экономических данных по самым разным источникам. Теперь он обзавелся питоновским модулем: http://www.quandl.com/help/python. Вытаскиваемые данные уже в пандасовском формате.

Не уверен что тема заслуживает отдельного поста, ну да пусть.

1. condoroptions.com/2013/03/26/extreme-correlation-between-equity-returns-and-implied-volatility/ перед ростом волатильности, растет негативная корреляция (корреляция падает ниже<=-0.9) м\у приростами (returns) и вмененной волатильностью. Использование этого правила, для продавцов волатильности (уходят в кэш на опасные периоды) дает хороший risk\reward для трекрекорда.
2. О том как и как долго могут быть неправильно оценены (по кр. мере с позиции BS) фактические опционы falkenblog.blogspot.ru/2013/03/overpriced-chinese-warrants.html (желающих зашортить сначала вынесли ногами
Читать дальше →

Есть такой терминал ThinkOrSwim (далее TOS)
Многие наверно пользуются, в т.ч. как я, в демо-режиме
терминал поддерживает DDE-export
слабал либу (код) для DDE-импорта данных
Читать дальше →

    Вообще тема "поймай начало рецессии за хвост" у экономистов столь же вечна, пожалуй, сколь вечны  поиски грааля у алготрейдеров. Проблема в том, что структуры волн замедления всегда разнородны. А численные методы разнородность ненавидят. В общем случае, по моему глубоко субъективному мнению, начало рецессии происходит "сантименто" — т.е. пузырь сантимента надувает всё до такой степени, что исчезает все возможные запасы прочности и тогда, как говорят в шутку, первый залетевший дятел рушит цивилизацию.
    Иными словами, конкретный лидирующий
Читать дальше →

На днях прочитал статью Сергея Голубицкого о Карле Икане и том, что он делает с акциями Гербалайф. Иканатор на тропе войны В этой статье был затронут вопрос о том, что Этот самый инвестор за 3 дня скупил 2% акций с рынка, что составило 36% всего дневного оборота того периода и умудрился практически не сдвинуть цену.

Выдвигается версия о том, что при покупки был применен HFT алгоритм, который позволил скупить такой объем без серьезного движения цены.

Отсюда у меня лично возникло несколько вопросов:

Действительно ли HFT уже позволяет проворачивать операции с такими большими объемами или
Читать дальше →

Кто торгует давно, тому хорошо известно, что "бывают такие дни, когда не стоит вставать даже с унитаза", посему стоит заняться планирование торговли.

Здесь можно сформировать календарь, распечатать его и далее заняться нанесением на него различных важных дат. Например — можно отметить все праздники, когда рынок закрыт, также за пару дней перед праздником и день-два спустя обычно пониженная ликвидность и рынок может вести себя иначе. Информацию о праздниках можно почерпнуть здесь.

Так же можно нанести даты выхода важных новостей, а также экспираций и ролловеров, туда же можно добавить
Читать дальше →

1. На идиотов пальцем не показывают?
globaleconomicanalysis.blogspot.ru/2013/03/contagion-begging-actions-expect-bank.html
и он прав — то что произошло на Кипре является узаконенное мошенничество под тесным контролем EU. Но что еще страшнее — появился прецедент. Привет Греция, Испания, Италия.
Налог Тобина, налог а-ля Кипр — что дальше, экспроприация собственности?
ZH вторит www.zerohedge.com/news/2013-03-16/everyone-shocked-what-just-happened-and-why-just-beginning
«A stupid idea whose time had come»
2. Исходя из
Читать дальше →

Подробнее: www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Опционы, волатильность, модели, рынок, стохастические процессы.

Надо сразу сказать — требует неплохой подготовки. Но оно стоит того. Лучшие рекомендации. Лично я — восхищён.
Кому тяжело — всё равно может быть полезно, т.к. во многих местах интерсеные экскурсы в личный опыт и практику. В первой лекции — может быть слишком глубоко и не интересно. Перематывайте.

Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться


Моделируя модели или Next ''Next Model''


Модели: как есть или как надо? Рыночные или
Читать дальше →