Распределение приращений цены

Все знают, что на рынке господствует какое-то НЕнормальное, толстохвостое распределение. В некоторых кругах модно говорить, что приращениями рулит распределение Коши. Сегодня я решил проверить это.

Три кандидата: нормальное, Коши и Лапласа (двухсторонее экспоненциальное).
Три таймфрейма: дневки, часовики и 5-минутки.
Способ фита параметров: MAP (максимизация апостериорной вероятности).

Дневки
Дневки

Читать дальше →

Экспорт котировок из QUIK по DDE

Решил выложить для общественности свою небольшую разработку, а именно приложение DDERouter, позволяющее экспортировать котировки в реальном времени из квика в любую программу тех. анализа, которая поддерживает импорт по DDE. Подробности, ссылки и небольшая документация по настройке под катом.

Читать дальше →

Relative momentum эффект на ММВБ

На пост вдохновил Santiaga . Делал исследование (академического типа) этой темы раньше и решил поделиться некоторыми результатами.

Тоже брал ликвидные акции (и индексы), но портфель собирал другим образом.

Данные
Здесь был опубликован спойлер, чтобы его прочитать вам нужно просмотреть полную версию текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dataset


Формация портфеля. В академической литературе портфель обычно собирается с т.з. двух подходов. Во-первых, сообразно процентилям: топ-проценить по какой-то метрике набираем в лонг, а низкий процентиль в шорт. Иной подход состоит в подборе весов, что подходит при малом количестве акций. Подбор весов обычно происходит эвристически или создается модель. В исследовании я ориентировался на
Читать дальше →

Simple Strategy

Недавно, рассматривая разные блоги, наткнулся на интересную идею торговой стратегии. Суть заключалась в поиске среди высоко коррелированных активов лидера и аутсайдера, чтобы продать первого и купить второго. Расчет на то, что на следующий день расхождение нивелируется. Решил эту идею применить для российского рынка: недолго думая отобрал 6 топовых бумаг (прямо из списка по годовому обороту ММВБ), начал бэктестить вручную в excel. Каждый день сверяем «close to close» по каждой бумаге на EoD данных. Покупаем «лузера», продаем «лидера». На следующий день по цене закрытия кроемся. Все. Получаем
Читать дальше →

Пример проверки стратегии в Matlab

В чате квантклуба с завидной регулярностью появляются интересные и не очень трейдинговые идеи и мысли. Особо отличился в последнее время один из чатовцев, который фонтанирует идеями вот уже несколько дней. В этом нет ничего плохого, но иногда эти идеи подаются, как руководство к действию, поэтому мы решили проверить одну из этих систем. После долгого процесса уточнения торговых правил нам удалось формализовать идею.
Коротко правила: продаем на закрытии свечи, если свеча черная (падающая), если нижняя тень свечи не превышает тело свечи и если объем свечки большой, превышающий показатель 80%
Читать дальше →

Сказка о всеобщей теории всего под названием Тактика Адверзы (Tactica Adversa)

Сказка о всеобщей теории всего под названием Тактика Адверзы (Tactica Adversa).

Люблю находить краткий лаконичный вопрос (критический ключевой эксперимент/пример), который бьет в самую суть теории (утверждений), и помогает понять насколько теория (утверждения) соответствует действительности.

Чтобы убедиться, соответствует или не соответствует теоретическое высказывание действительности, следует поставить такой эксперимент, который опровергает теорию.

Сегодня возьмем Тактику Адверзы (Tactica Adversa).

Руткевич утверждает:
«Тактика Адверза — аналитическая система, которая как раз и
Читать дальше →

Что можно почитать\посмотреть в блогах и статьях

1.  Реквалифицировал грецию как развивающийся рынок www.bloomberg.com/news/2013-03-02/russell-indexes-to-reclassify-greece-as-emerging-market.html
2. Количество даркпулов растет по очередному отчету Розенблатта www.advancedtrading.com/crossingnetworks/dark-pools-grab-market-share-rosenblatt/240149650
причина — низкая волатильность. Статистическая "логика" даркпулов устроена так, что в Lowvol выгоды от неизвестности цены исполнения (что то вроде принцип неопределенности Гейзинберга) в такой среде выглядят предпочтительнее, чем открытое исполнение больших
Читать дальше →

Прощай Excel

 Километры кода на C#, но быстрая скорость при обработке сотен гигабайт данных и, казалось бы, удобный Excel, что бы "покрутить что то небольшое на дневках и макро". Мой классический арсенал (не считая всего долгосрочного багажа от Delphi до ассемблеров, PHP и тп и тп и тд)  пополнился на днях Пайтоном (Python) к которому я столько раз подползал и… уже заставил задуматься — зачем мне собственно Excel и C#, да и зачем что то ещё? Нет, конечно на C# он полноценно покушаться не может (успокаиваю я себя), но… уж прощай Excel.
  Долго принуждал себя к чтению лит-ры
Читать дальше →

Правила хорошей торговой системы

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.

Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.

Есть игра, основанная на известном эксперименте «Задание 2-4-6». Суть игры
Читать дальше →