+350.95
Рейтинг
895.57
Сила

ломастер

История событий по акциям.

Иногда требуется проверить, происходило ли в данный период времени фундаментальное событие по компании, акции которой уже подвегнуты делистингу.

Конечно, подписчикам ройтерза или блумберга может эту информацию ничего не стоит найти, но это недешёвое удовольствие — все профессиональные базы данных по америстокам стоят довольно прилично. А в ширпотребе (типа Zacks, Premiumdata, ранее — QuotesPlus и т.п.) подобная информация зачастую неполная или ошибочная.

Поиск по бесплатным вебсайтам типа finance.yahoo.com, morningstar.com мало помогает если акция уже не торгуется несколько лет. Можно
Читать дальше →

Куда идут ордера

Как известно на америстоках довольно высокая децентрализация рынка, и зачастую сложно понять куда направляются ордера и где они исполняются. Пытливый трейдер может обратиться к правилам регулирования рынка за номерами 605 и 606.

По правилу SEC 605 (ранее известное как 11Ac1-5) рыночные центры (т.е. биржи, ECN, дарк-пулы и интерналайзеры) обязаны ежемесячно предоставлять информацию о качестве исполнения ордеров. Например здесь можно увидеть как исполняются ордера у
NYSE
NASDAQ
BATS
По правилу 606 брокеры-дилеры должны ежеквартально предоставлять информацию о том куда они
Читать дальше →

Hindenburg Omen

Давненько не писал о Hindenburg Omen — но сейчас о нём снова вспомнил Hussman , который хотя и похож на perma-bear, но тем не менее его осторожность вызывает уважение. Кроме Hindenbur Omen есть и еще один предвестник падения — Titanic, об этом пишет McClellan .

Что интересно, и McClellan и Hussman указывают, что более информативным является не 52-недельные значения high/low только по акциям, а как раз по всем инструментам, обращающимся на NYSE — включая Closed end funds и прочие космозитные issues. Ниже картинка с сайта McClellan, на которой видно что дивергенция как раз происходит
Читать дальше →

растущие вторники

Стратегия простая как два пальца — во вторник покупаем SPY на открытии дня, продаем на закрытии. Результаты с ноября 2012 года на рисунке До этого не работает. У кого какие мысли на этот счет — почему рынок стал расти по вторникам начиная с ноября 2012 года?

Планирование торговли

Кто торгует давно, тому хорошо известно, что "бывают такие дни, когда не стоит вставать даже с унитаза", посему стоит заняться планирование торговли.

Здесь можно сформировать календарь, распечатать его и далее заняться нанесением на него различных важных дат. Например — можно отметить все праздники, когда рынок закрыт, также за пару дней перед праздником и день-два спустя обычно пониженная ликвидность и рынок может вести себя иначе. Информацию о праздниках можно почерпнуть здесь.

Так же можно нанести даты выхода важных новостей, а также экспираций и ролловеров, туда же можно добавить
Читать дальше →

Нумерологические изыски

Из группы Yahoo — Realtraders:

Friday, February 8: Another Special Interest Day
There is an old joke about market prognostication that says the key to successful forecasting is forecasting often. It must seem to recipients that we are following that advice and noting Ezones or Special Interest Days almost every week.

Читать дальше →

Драйверы цены

Когда-то делал прикидки, какие по размеру маркет ордера в основном драйвят цену.
Для этого некоторое время накапливались тиковые данные от IQfeed, записанные в реалтайме со всеми апдейтами bid/offer на первом уровне цены. Путём несложного анализа этих данных возможно объединить поток трейдов в исходные маркет-ордера.

Далее маркет-ордера разбивались на группы: от 1 до 5 контрактов, 6-10, 11-30,31-50,51-100 и свыше 100 контрактов. С начала сессии производилось накопительное суммирование маркет ордеров по данной группе. Получившиеся ряды сумм были наложены на график ES в WLD-4. Ниже
Читать дальше →

История одного "Грааля"

Давно обещал написать про один из паттернов Neo, не прошло и три года как вот оно.

В данном примере фильтры паттерна были ослаблены для того, чтобы было возможно оценить его ликвидность и общую производительность на протяжении нескольких лет с реинвестирвоанием. Так что если вы решили, что средняя сделка маловата – то она вырастает в полтора раза простым изменением одного параметра.

При тестировании использовались дневные бары по всем акциям, торговавшимся на NASDAQ с 01/01/1997 по 31/12/2006 с учётом выбывших (delisted). В качестве ограничения по размеру позиции в симуляторе WLD4
Читать дальше →

Каша из дивидендов

Первый этап любого исследования — подготовка данных, в том числе ценовых. Если с фьючерсами и FX всё довольно просто, то с акциями могут возникнуть существенные проблемы при попытке корректного учета таких событий, как сплиты и дивиденды.

Бесплатные или дешевые популярные источники котировок, такие как Yahoo Finance, IQfeed и приказавший долго жить Quotes Plus к сожалению неверно учитывают то или иное событие. Еще историю дивидендов можно посмотреть на сайте NASDAQ и MorningStar .

Бывает несколько вариантов событий, которые могут существенно исказить цену акции:
1) выплата дивидендов
Читать дальше →

Хассман про Японию.

В последнем еженедельном комментарии Хасман пишет:
По теме дефицитов, ситуация в Японии похоже исключительно напряженная. Соотношение валовый долг/ВВП (gross debt/GDP) в Японии сейчас около 225%, и чистый долг (исключая долг в руках государства по монетарным, пенсионным и прочим причинам) порядка 130%. В течение всего послевоенного периода Япония пользовалась существенным торговым профицитом, что позволило ей наращивать дефицит бюджета. Тем временем норма сбережений домохозяйств понижалась с почти 15% в 1990-х примерно до нуля сейчас. Излишне говорить, что большой постоянный торговый
Читать дальше →