Что мы пытаемся получить? /Совместно с Avals/

Трейдеры-системщики работают со статистикой. Это статистика сделок тестов или реальных торгов. Наглядное отображение – график эквити системы. Но мы так же вынуждены вычислять и использовать некоторые статистические величины, такие как МО прибыли, ПФ, МАКСДД, ФВ и т.д. (куча всяких – на любой вкус).

Для чего они нужны? Оценить качество системы, чтобы начать её торговать, или наоборот – прекратить. Но проблема в том, что эти статистические величины можно считать достоверными только при каком-то числе сделок. Понятно, что чем больше сделок, тем достовернее вычисленные на них стат.параметры.
Читать дальше →

Минимальное количество сделок для ТС

Написал простую программу для моделирования сделок торговой системы. С помощью нее можно оценить и прикинуть минимальное количество трейдов, которое нужно для достоверности результатов(тестов).


Заполняем параметры нашей торговой системы:
Average Profit (TP) — Средний профит или тейк;
Average Loss (SL) — Средний лосс или стоп;
Win Rate % — процент прибыльных трейдов.

После запуска на закладке Trades исходя из параметров моделируются сделки. В качестве генератора случайных чисел выступает Класс RNGCryptoServiceProvider. На выходе из генератора получаем случайное число 0.....1. Профит
Читать дальше →

Простая HFT стратегия на тиковых объемах

Сразу скажу — система не коим образом не претендует на жизнь и скорее всего по разным причинам (инфраструктура/скорость/проскальзывание и пр., т.к. Edge тут длится буквально «секунды») торговля ее в реале будет сильно отличаться от тестов, но имха она даст новичкам некие знания, что происходит в биржевом стакане в определенные моменты времени.
Суть системы:
Читать дальше →