Активность и волатильность

Волатильность торгов можно измерять, например в HL размаха неких интервалов (в моем текущем research 5 мин), а можно в Volume или числе Trades (на тех же интервалах), т.е. количественных показателях активности.
Возникает автоматический вопрос. Как соотносится волатильность и активность?
Покрутив и повертев, результаты по ES за 365 календарных дней я обнаружил что Log-Log линейно:

Slope=~3..3.2
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI

В рамках недавно созданного мною мощного квантового фреймворка (C#+HDF5+Python), посмотрел «прецизионный» паттерн внутридневной активности RI. В силу несинхронного перевода часов на\с DST (EU,US и MSK ранее 2011) был взят последний календарный день, когда все рынки переходящие на DST еще оставались в летнем времени и посчитано усреднение (с двусторонним квантильным фильтром) предшествующих 90 календарных дней (торговых, соотв. попадало меньше). Причём с целью учёта плавающего «среднего» уровня, по каждому торговому дню считался средний уровень и весь день нормировался на него. И лишь потом
Читать дальше →