К вопросу о HFT

В статье по ссылке подборка видео, которые публикует в youtube Эрик Хансэйдер, основатель компании Nanex, занимающейся аналитикой и информационными системами для высокочастотного трейдинга.
Собственно, ссылка на статью.

Анализ точек интереса

Какой самый базовый элемент торговой стратегии? Можно предположить, что это «точка интереса» — момент во времени, выбранный определенным алгоритмом, после которого может наблюдаться смещение в ту или иную сторону. Допустим, мы построили гипотезу и написали алгоритм выбора точек интереса, который прошел по данным и вернул нам вектор из 0 и 1: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ...], где 1 соответствует интересной точке.

Как нам теперь проверить гипотезу? Можно построить торговую стратегию (для чего придется определиться с направлением и правилами выхода — лишняя работа на данном этапе.
Читать дальше →