Летнее время в приложении к паттерну внтуридневной активности RI. Мысли.

… Немного о том, к чему приводит круглогодичное медведевское летнее время в приложении к паттерну внутридневной активности RI. Об этом уже писал тут: ( Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI )
Стоит раскрыть чуть подробнее.
Для RI я с удовольствием бы при оценке паттерна внутридневной активности вместо 90дневного window, использовал бы 365дневное усреднение относительной волатильности (High-Low 5 минутных интервалов, относительно средней дня которая берётся за единицу)для крупных фьючерсов — очень прецизионная оценка паттерна получается. Шума почти нет. Можно с лупой по
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерсов DAX, ES, RI, FTSE, STOXX, CAC40

Вполне логичным продолжением тем:
Ловись рыбка большая и не маленькая
Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI
была бы публикация внутридневной волатильности (HL: High-Low 5 минутных интервалов) и активности (Volume,Trades) ключевых фьючерсных рынков как в абсолюте (HL,Volume,Trades), так и относительно среднедневной (HLM,VolumeM,TradesM).
Относительный показатель, как предполагается, должен быть намного более стабильным, чем абсолютный. Особенно для волатильности, т.к. у каждого дня своя «база» (Local Vol — т.е. «уровень отсчёта» определяемый текущим состоянием рынка) от
Читать дальше →

Ловись рыбка большая и не маленькая

Один из самых интересных вопросов, который стоит в повестке дня меню любого спекулянта это преследование informed traders, а также всяческой «крупной рыбы».
Рыба нынче стала умнее и от эпохи, когда mutual funds позволяли себя фронтранить собственными же паями (за счёт lagged-переоценки, чем занимался Gil Blake из швагеровского New Market Wizrds до THOR UNITED Батраченко, во всяком случае именно так я понял его слова лет 10 назад когда встречался про «географический арбитраж») перешла в эпоху Optimal Execution и прочих уловок.
Никто не хочет вести себя как слон в посудной лавке.
Но следы на
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI

В рамках недавно созданного мною мощного квантового фреймворка (C#+HDF5+Python), посмотрел «прецизионный» паттерн внутридневной активности RI. В силу несинхронного перевода часов на\с DST (EU,US и MSK ранее 2011) был взят последний календарный день, когда все рынки переходящие на DST еще оставались в летнем времени и посчитано усреднение (с двусторонним квантильным фильтром) предшествующих 90 календарных дней (торговых, соотв. попадало меньше). Причём с целью учёта плавающего «среднего» уровня, по каждому торговому дню считался средний уровень и весь день нормировался на него. И лишь потом
Читать дальше →