Активность и волатильность

Волатильность торгов можно измерять, например в HL размаха неких интервалов (в моем текущем research 5 мин), а можно в Volume или числе Trades (на тех же интервалах), т.е. количественных показателях активности.
Возникает автоматический вопрос. Как соотносится волатильность и активность?
Покрутив и повертев, результаты по ES за 365 календарных дней я обнаружил что Log-Log линейно:

Slope=~3..3.2
Читать дальше →

Лекции Кирилла Ильинского - особенно рекомендую

Подробнее: www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Опционы, волатильность, модели, рынок, стохастические процессы.

Надо сразу сказать — требует неплохой подготовки. Но оно стоит того. Лучшие рекомендации. Лично я — восхищён.
Кому тяжело — всё равно может быть полезно, т.к. во многих местах интерсеные экскурсы в личный опыт и практику. В первой лекции — может быть слишком глубоко и не интересно. Перематывайте.

Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться


Моделируя модели или Next ''Next Model''


Модели: как есть или как надо? Рыночные или
Читать дальше →

Хеджирование календарным пут спредом

Слушаю аудикнигу Нассим Талеба «Черный лебедь». Вспомнилась идея для хеджирования от коррекций. Идея правда претендует на приз «кэп очевидность».

Вместо покупки OTM путов можно захеджироваться покупкой OTM пут календарного спреда.
Преимущества
  • положительная тетта, зарабатываем на временном распаде
  • положительная вега, зарабатываем на росте волатильности при коррекции
  • можно переделать позицию в double calendar, купив календарь на соседних страйках

Для расчета страйков можно взять стандартное отклонение индекса за 14 дней ~ 35 пунктов для SPX при текущей волатильности.
Читать дальше →

Фильтр по волатильности. Chat Log

Топик

Это обсуждение из чата Tradersclub

14:51:52 ‹avals› vladmax, по поводу «Фильтра волатильности». Получается по сути один отфильтрованный глобальный даунтренд по эквити. Понятно, что белке в глаз, но с т.з. статистики достаточно ли одного случая?
14:53:14 ‹pupkinus› отвечу за него: в этом есть логика. а это дорогого стоит. да и слишком высокая точность у «отсечки».

Читать дальше →

Фильтр по волатильности.

Данный топик перенесен автором и впервые был опубликован на Tradersclub.
Являясь закореннелым форексистом, во всяком случае пока, расскажу как вроде бы совсем не очевидный фильтр сильно изменил результаты системы.
Работая над минрев системкой на неликвиде решил погонять её на мажорах, исключительно из спортивного интереса.
Читать дальше →