Грояль имени Герчика на американских акциях

Внимание: это троллинг пост! :)

Я тут хотел спародировать опусы всяких высоколобых инвест-аналитиков и написать ризерч о том как хорошо хеджировать шорты по RI с помошью шорт позиции по паре Доллар/Тугрик (ризерч все еще в работе), но потом подумал что большинство читателей таких опусов не читали. По сему решил поиграть «в гуру» и наваять «грояль» на американских акциях, столь любимых многими леммингами. поехали.


Читать дальше →

Внутредневная сезонность на РИ

genri написал интересный топик по поводу сезонности на форексе. Я попробую посмотреть на сезонность под другим углом, добавив немного сентимента.
Итак, возмем RI, 30 мин. бары — они очень хорошо отражают сезонность, т.к. на стыке фрейма захватывают важные события дня — новости, открытия рынков и т.п., что в свою очередь является неким триггером для участников рынка. В отличие от genri , будем замерять не ход бара, а поведение бара (±) в зависимости от того, насколько к началу этого бара цена прошла от открытия сессии (некий индикатор сентимента).
Читать дальше →