Проект "Русский Лаовай" блин

http://agaranga.livejournal.com/734.html
В бытность работы на бирже автору этих строк и посчастливилось придумать, смею надеяться, весьма элегантное решение, позволившее добиться поставленной задачи, практически ничего не меняя в торговой системе ФОРТС. Во-первых, исчезла возможность пролонгации сделки. В отечественной практике на спотовом рынке существует юридическая возможность перенести (возможно со штрафными санкциями или без) исполнение самой сделки на один или несколько дней. На Стандарте это было исключено — неисполнение обязательств одним из контрагентов, все равно влекло исполнение
Читать дальше →

Дела инфраструктурные

В последние дни на страницах этого блога/чата/форума неожиданно много внимания уделяется торговым и исследовательским инфраструктур. Поделюсь кое-какими соображениями.

Исследовательская инфраструктура

Задача — сделать все как можно быстрее. Оптимизировать код не имеет смысла даже если он часто используется. Подготовка данных может делаться в любом языке высокого уровня. Очень помогают утилиты типа sed, grep, а также знание regexp'ов.
Анализ и бэктест можно проводить где угодно — в том же языке, в другой среде, в специализированной ТА тулзе. Тот же Ами позволяет импортировать до трех
Читать дальше →

Точки отказа

Я довольно долго пренебрежительно относился ко всякой гонке за мили секунды и построением в связи с этим своей инфраструктуры. Но я был не прав. Раньше, свою инфр-ру я рассматривал только с одной точки зрения- скорости. Однако, оказалось, что есть другие важные факторы которые я упустил из виду.
Не, я и сейчас вобщем то скептически настроен по отношению к перспективам ХФТ. По разным причинам. А глядя как в США закрываются пионеры отрасли, я и вовсе думаю что пик этого бума миновал в 2009. Но пост не об этом.
Важность собственной технологической инфраструктуры для меня стала понятна в этом
Читать дальше →