Стационарность, коинтеграция, MR

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
«На практике очень часто встречаются случайные процессы, протекающие во времени приблизительно однородно и имеющие вид непрерывных случайных колебаний вокруг некоторого среднего значения, причем ни средняя амплитуда, ни характер этих колебаний не обнаруживают существенных изменений с течением времени. Такие случайные процессы называются стационарными.» www.sernam.ru/book_tp.php?id=95

Выделенное жирным и есть определение MR. Т.е. MR использует стационарные процессы. Необязательно стационарные постоянно,
Читать дальше →

Про моментум и mean rerversion.

Мысли навеяны обсуждением в чате.
Моментум (M) и mean rerversion (MR) это 2 глобальных класса, к которым можно отнести практически любу торговую систему.
Это две противоположности. Если грубо говорить, то это свойство инертности цены против свойства возвратностности цены.
Кто любит физические аналогии, то для M это свойство физических тел продолжать движение даже после прекращения воздействия первоначального импульса (инерция), а MR это как маятник который по инерции проходит точку равновесия, но существуют силы, стремящиеся его вернуть к ней.
Хотя можно придумать и иные аналогии))
Для
Читать дальше →