Еще о MaxLoosingStreak и MO_LoosingStreak

Чтобы закрыть тему о максимальной серии убыточных сделок, я решил написать пост, разъясняющий некоторые тонкие моменты.

В разных исследованиях приводилось два варианта формулы:

1) MaxLoosingStreak = LN(1 / nTrades) / LN(1 — ProbWin)

(Здесь, и далее: для краткости в этом посте не раскрываются ипользованые обозначения, см. ссылки на предыдущие посты)

Эта формула, упомянутая у ubertrader подробно расписанная в одном из моих предыдущих постов рассчитывает максимальную длину серии убыточных сделок со степенью достоверности, зависящей от числа проведенных трейдов.


Читать дальше →

Сказка из чата о МО серии лоссов

20:35:50 ‹kent› начнем про кубик и коробки
20:36:02 ‹kent› возьмем шестигранный кубик
20:36:16 ‹kent› вот есть Успех=(выпадение 1) с вероятностью p=1/6
20:36:30 ‹kent› есть Неудача=(выпадение любой цифры КРОМЕ 1) с вероятностью q=(1-p)=5/6
20:36:54 ‹kent› кубики есть у всех!?
20:37:11 ‹kent› кидаем кубик до наступления события Успех, т.е. кидаем и ждем когда выпадет 1
после выпадения 1 надо подсчитать число Неудач, чему равно мат.ожидание числа неудач?
20:42:23 ‹kent› ващето 5
20:42:47 ‹kent› ну тут тупо должно быть
20:43:01 ‹kent› каждая цифра выпадает по разу
20:43:32
Читать дальше →

Наивероятнейшая длина серии убыточных сделок

Система совершила кол-во сделок равное nTrades
тогда

Наивероятнейшая длина максимальной серии убыточных сделок определяется по формуле:

МО_LoosingStreak = — Ln(1 + ProbWin * nTrades)/ Ln(1-ProbWin)
(ожидаемое максимальное количество лоссов подряд)

===========================
Где:
MO_LoosingStreak — наивероятнейшая длина максимальной серии убыточных сделок т.е.
наиболее вероятное максимальное количество лоссов подряд т.е. мат.ожидание
максимального количество лоссов подряд, т.е. наиболее типичное число лосей

nTrades — количество проведенных по системе трейдов;
ProbWin —
Читать дальше →