Связь волновой теории с М и MR или воссоздаём теорию Эллиота в Excel.

В этом топике покажу возможный вариант того, как была создана Эллиотом его волновая теория, используя простые модели M и MR. Про M и MR
Для чего это? Кроме доказательства свойства универсальности для описания рыночных процессов, поразмышлять, применима ли сегодня модель Эллиота и при каких условиях.
Прежде всего, построим в Excel модель М или тренда если проще. Понятно, что это прямая линия под углом вверх. Рисунок пока вставлять не буду – и так понятно.
Далее построим модель MR – т.е. возвратного процесса. Можно взять любую на самом деле это окажется неважным. К примеру взяли синус,
Читать дальше →

Про моментум и mean rerversion.

Мысли навеяны обсуждением в чате.
Моментум (M) и mean rerversion (MR) это 2 глобальных класса, к которым можно отнести практически любу торговую систему.
Это две противоположности. Если грубо говорить, то это свойство инертности цены против свойства возвратностности цены.
Кто любит физические аналогии, то для M это свойство физических тел продолжать движение даже после прекращения воздействия первоначального импульса (инерция), а MR это как маятник который по инерции проходит точку равновесия, но существуют силы, стремящиеся его вернуть к ней.
Хотя можно придумать и иные аналогии))
Для
Читать дальше →