Что почитать-посмотреть в блогах\статьях 17 сентября 2013

1. Commodity futures and market efficiency. «Отранкировали» 25 комодитис на предмет неэффективности. Моожет быть полезным для тех, кто выбирает рынок поинтереснее.
www3.unifr.ch/econophysics/?q=content/commodity-futures-and-market-efficiency
картинка
2. www3.unifr.ch/econophysics/?q=content/dependency-structure-and-scaling-properties-financial-time-series-are-related по теме cross-dependency, методологически интересно
3. Buy dips, как проявление MR marketcompass.wordpress.com/2013/09/14/buying-dips-in-an-uptrend/ по прежнему работает (как и 20 и 10 лет назад)
4. О
Читать дальше →

Что почитать-посмотреть в блогах, статьях 26 мая 2013

1. Что будет если из теханализа выкинуть флэтовые дни papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2260609
2. Ярдени ужасается Irrational Exuberance в Европе blog.yardeni.com/2013/05/irrational-exuberance-in-europe-excerpt_21.html
3. PMIs:
3.1 Франция в полной заднице www.markit.com/assets/en/docs/commentary/markit-economics/2013/may/France_INSEE_13_05_24.pdf Хотя INSEE survey д.б. lagged или coincedence
системно понравился график: s61.radikal.ru/i173/1305/70/546da8709fed.png
Вся европа держится на Германии
Читать дальше →

Что почитать-посмотреть в статьях 24 апреля 2013

1. VIX как драйвер торговли S&P systemtradersuccess.com/vix-rsi/
marketsci.wordpress.com/2013/04/23/follow-up-to-the-vix-based-rsi2-strategy/
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1573164 faculty-gsb.stanford.edu/nagel/pdfs/LiqSupply.pdf
@Evaporating Liquidity" by Stefan Nagel. Интересная статья: автор нашёл прямую связь между профитностью реверсивных стратегий (MR) и уровнем VIX. Он считает, что MR-стретегии это прокси к оценке профитности маркетмейкинга, т.е. профит от провайдинга ликвидности.
"More likely, the VIX proxies for the
Читать дальше →

Что почитать и посмотреть в блогах, статьях. 18 апреля 2013

1. Триумф High Beta-Low Vol парадигмы? Интересно чем это закончится…
finance.yahoo.com/echarts?s=SPLV+Interactive#symbol=splv;range=2y;compare=sphb+spy
2. На всякий случай повтор о правиле «отсечка минус 2 дня» для дивов smoketrader.livejournal.com/129153.html
3. Вероятность разворота, при N последовательных приростов-падений qusma.com/2012/11/27/consecutive-up-or-down-days-nasdaq-100-edition
4. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=281665 старое посмеялся
5. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2156209 downside и еще раз downside
6.
Читать дальше →

Что можно посмотреть\почитать в блогах и статьях (4 апреля 2013)

1. sanzprophet.blogspot.com/2013/03/strategies-on-cloud-taa-on-google-docs.html Подумать только, оказывается Google Doc позволяет запускать в облаке скрипты! Независимо и по времени. Надо же…
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2242795 Человек с фамилией нашего соотечественника эпично разрывает на части всё, что так привлекало внимание в блоге у www.mebanefaber.com/about/
Mebane Faber и в частности работу “A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation”. Если коротко — жил был Mebane Faber, написал кучу статей оказывается тактикал эссет эллокейшен с
Читать дальше →

Что можно посмотреть\почитать в блогах и статьях

1. Стратегия основанная на стат. оценке вероятности разворота серии однонаправленных дневных закрытий gekkoquant.com/2013/03/18/analysis-of-returns-after-n-consecutive-updown-days-predicting-the-sign-of-open-to-close-returns/

2. "Risk and the Volatility Anomaly: A Global Analysis"
На примере 40 рынков показано, что причины в low-vol феномена, заключаются скорее в аномальном поведении high-vol, high-beta акций, чем в каком то outperfomance low-vol low-beta бумаг (после контроля 4 факторов Fama и French, на size и тп).
Это противоречит  исследованию  Baker,
Читать дальше →

Что можно посмотреть\почитать в блогах и статьях

1. На идиотов пальцем не показывают?
globaleconomicanalysis.blogspot.ru/2013/03/contagion-begging-actions-expect-bank.html
и он прав — то что произошло на Кипре является узаконенное мошенничество под тесным контролем EU. Но что еще страшнее — появился прецедент. Привет Греция, Испания, Италия.
Налог Тобина, налог а-ля Кипр — что дальше, экспроприация собственности?
ZH вторит www.zerohedge.com/news/2013-03-16/everyone-shocked-what-just-happened-and-why-just-beginning
«A stupid idea whose time had come»
2. Исходя из
Читать дальше →

Что можно почитать\посмотреть в блогах и статьях

1.  Реквалифицировал грецию как развивающийся рынок www.bloomberg.com/news/2013-03-02/russell-indexes-to-reclassify-greece-as-emerging-market.html
2. Количество даркпулов растет по очередному отчету Розенблатта www.advancedtrading.com/crossingnetworks/dark-pools-grab-market-share-rosenblatt/240149650
причина — низкая волатильность. Статистическая "логика" даркпулов устроена так, что в Lowvol выгоды от неизвестности цены исполнения (что то вроде принцип неопределенности Гейзинберга) в такой среде выглядят предпочтительнее, чем открытое исполнение больших
Читать дальше →