Что почитать-посмотреть в статьях 24 апреля 2013

1. VIX как драйвер торговли S&P systemtradersuccess.com/vix-rsi/
marketsci.wordpress.com/2013/04/23/follow-up-to-the-vix-based-rsi2-strategy/
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1573164 faculty-gsb.stanford.edu/nagel/pdfs/LiqSupply.pdf
@Evaporating Liquidity" by Stefan Nagel. Интересная статья: автор нашёл прямую связь между профитностью реверсивных стратегий (MR) и уровнем VIX. Он считает, что MR-стретегии это прокси к оценке профитности маркетмейкинга, т.е. профит от провайдинга ликвидности.
"More likely, the VIX proxies for the
Читать дальше →

Что можно посмотреть\почитать в блогах и статьях (4 апреля 2013)

1. sanzprophet.blogspot.com/2013/03/strategies-on-cloud-taa-on-google-docs.html Подумать только, оказывается Google Doc позволяет запускать в облаке скрипты! Независимо и по времени. Надо же…
2. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2242795 Человек с фамилией нашего соотечественника эпично разрывает на части всё, что так привлекало внимание в блоге у www.mebanefaber.com/about/
Mebane Faber и в частности работу “A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation”. Если коротко — жил был Mebane Faber, написал кучу статей оказывается тактикал эссет эллокейшен с
Читать дальше →