Когда отключать или менять систему.

Идеально, когда понимаешь, почему система зарабатывала настолько точно, что при определённых событиях уже знаешь, что ловить нечего. Это белкоглазинг.
Но чаще приходится решать с помощью статистики. И тут 2 основных направления:
1. Статистика системы или её производных.
Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Для просмотра содержимого спойлера нужна регистрация на сайте.
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Рассмотрим 1. Главная проблема – отставание против достоверности. Чем больше сделок анализируем, тем достовернее статистика и, следовательно, решения, основанные на ней, но тем больше запаздывание этих решений. Поэтому главной задачей является уменьшение запаздывания при
Читать дальше →

Один из методов оценки робастности.

Робастность, это способность системы повторять свои прошлые результаты в будущем.
Конечно, речь о хороших результатах, т.е. профите. Но правильнее оценивать не только с т.з. профита, но и риска. Грубо доход/риск.
Поэтому можно сказать, что робастность это повторение прошлых «хороших» стат.характеристик, таких как МО, средняя прибыльная/убыточная сделка, просадка, профит-фактор и т.д.
Как обсуждалось в ветке tradersclub.biz/viewtopic.php?f=7&t=293 методы оценки робастности по сути можно отнести к одному из двух классов:
1. Логический, или как с лёгкой руки pupkinus
Читать дальше →