Летнее время в приложении к паттерну внтуридневной активности RI. Мысли.

… Немного о том, к чему приводит круглогодичное медведевское летнее время в приложении к паттерну внутридневной активности RI. Об этом уже писал тут: ( Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI )
Стоит раскрыть чуть подробнее.
Для RI я с удовольствием бы при оценке паттерна внутридневной активности вместо 90дневного window, использовал бы 365дневное усреднение относительной волатильности (High-Low 5 минутных интервалов, относительно средней дня которая берётся за единицу)для крупных фьючерсов — очень прецизионная оценка паттерна получается. Шума почти нет. Можно с лупой по
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерсов DAX, ES, RI, FTSE, STOXX, CAC40

Вполне логичным продолжением тем:
Ловись рыбка большая и не маленькая
Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI
была бы публикация внутридневной волатильности (HL: High-Low 5 минутных интервалов) и активности (Volume,Trades) ключевых фьючерсных рынков как в абсолюте (HL,Volume,Trades), так и относительно среднедневной (HLM,VolumeM,TradesM).
Относительный показатель, как предполагается, должен быть намного более стабильным, чем абсолютный. Особенно для волатильности, т.к. у каждого дня своя «база» (Local Vol — т.е. «уровень отсчёта» определяемый текущим состоянием рынка) от
Читать дальше →

Сезонность рубля

Казалось бы, что может быть в газете «общего назначения»?
Между тем в таких газетах иногда проскальзывают инсайты даже для самых далёких от трейдинга людей. Сегодня в Московском Комсомольце ЦМАКП (Солнцев, Пестова, Апокин, Сухарева) очень всё доходчиво расписали:

Читать дальше →

Еще немного сезонности и питона

т.к. R перестал устраивать меня по нескольким параметрам, а питон нынче в моде то решил сделать телодвижение и соскочить с R на питон,
выбрал стандартный набор библиотек pandas,numpy scipy и matplot.
Для первой задачи ничего лучше рисерча по сезонности не придумал в продолжение тем недавно опубликованных на blog.quantquant.com.
подход заключается в построении корреляционной матрицы между часами приращений для фьючерса s&p500 и для красоты выводим ее как heatmap. Время в EST.
Если будет значительная отрицательная корреляция можно использовать возврат к среднему если положительная то
Читать дальше →

Сезонность золота - что происходит в марте?

Выборочный перепост из http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/09/29/weekend-reading-gold-in-october/
Собственно говорить тут много не приходится, графики сами за себя все показывают.
Автор посмотрел помесячный прирост золота по ETF GLD (Шарп, AvgReturn):


Читать дальше →

Сезонность направленных движений

Хорошие направленные движения (aka тренды) на фондовом рынке встречаются регулярно, а в России их можно было увидеть (по крайней мере раньше) чуть ли не каждый месяц. Основная идея данного сообщения — попробовать сгруппировать состояния рынка по типу «тренд/нетренд», развесить по месяцам данные состояния и оценить статистические закономерности в сезонности и регулярности их появлений.
В качестве инструмента взяты дневные ряды индекса РТС с начала 2000 года по конец сентября 2012. Почти 13 лет. Оценивать состояния было решено по простому показателю — количество пересечений индексом своей
Читать дальше →

К вопросу о сезонности

В качестве начала опубликую одно свое мини-исследование на тему сезонности фондового рынка. Кому понравится, плюсуйте.

24 октября 2011 г. на сайте популярного экономиста-аналитика Барри Ритхольца (Barry Ritholtz) в разделе, посвященном трейдингу, появилась заметка о факторе сезонности для фондового рынка, в которой он приводит результаты исследования, проведенного компанией InvesTech Research (http://www.ritholtz.com/blog/2011/10/a-tale-of-2-seasonal-investors/).
Условия исследования были следующими: Представим, что у нас есть два портфеля со стартовой суммой $10 000 каждый, которые мы
Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс, третья часть.

В первых двух частях я опубликовал небольшое исследование по распределению частот черных/белых свечек на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD. В некоторых комментариях высказывалась мысль, что эти закономерности изменяются из года в год и я решил перепроверить это, а также немного изменил методику исследования. Вместо статистики по черным/белым свечкам я создал более наглядные «виртуальные» усредненные свечки для каждого часа за весь исследуемый период, где Open, High, Low, Close — это среднее арифметическое всех свечек для каждого часа. По этим свечкам можно лучше изучить волатильность,
Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс, пара EUR/USD, часть вторая.

Продолжим исследование внутридневной сезонности самой ликвидной форексной пары EUR/USD на часовом таймфрейме (1H). В первой части изучалось распределение Белых/Черных свечек в течение суток. При этом Белая/Черная свечка считалась таковой, если Close даже на 1 пункт был выше/ниже, чем Open, а Додж считался, если Open=Close. Я решил немного видоизменить алгоритм расчета Белых/Черных свечек и Доджи. Теперь Доджи будет таковым, если abs(Open-Close) <= 5, то есть Close отличается от Open не более, чем на 5 пунктов, а Белая/Черная свечка соответственно будет таковой, если Close отличается от Open более, чем на 5 пунктов (6 и выше). Такие результаты будут более показательны.

Тестировалась та же пара EUR/USD, период тестирования тот же — с 28.06.2005 по 22.08.2012, время – Северо-Американское (EST). Чтобы получить Московское время, следует добавить 8 часов.
Для большей наглядности рядом справа ставлю табличку с прошлого исследования.

Час	Белая	Черная	Додж		Час	Белая	Черная	Додж
	(C-O>5)	(O-C>5)	abs(O-C

Читать дальше →