применение EMA для подсчета квантилей на примере системы

собственно недавно закодил EWSA метод подсчет квантилей по папиру из красного,
но кажется в инете достаточно инфы по ней и захотелось его применить на какой нибудь задаче.
до этого тестировал систему следующего плана:
предположим с утра фьючерс на DAX (XG# в IQFeed) прайсится более справедливо чем наш РТС фьючерс — и мы хотим торговать
заскоки нашего фьюча от
«теоретически справедливой цены» = (% приращения с закрытия DAX) x (закрытие РИ)
если цена фьючерса РИ сильно выше этой цены мы шортим
если сильно ниже мы лонжим
тут вопрос в понятии «сильно»

если брать фиксированные
Читать дальше →

Фильтр по волатильности.

Данный топик перенесен автором и впервые был опубликован на Tradersclub.
Являясь закореннелым форексистом, во всяком случае пока, расскажу как вроде бы совсем не очевидный фильтр сильно изменил результаты системы.
Работая над минрев системкой на неликвиде решил погонять её на мажорах, исключительно из спортивного интереса.
Читать дальше →