Новый-старый подход к оптимизации торговых систем

Размышляя над темой оптимизации систем, поймал себя на мысли, что популярная трейдерская парадигма тестирования In-Sample (IIS) и проверка на Out-Of-Sample(OOS) не лишена изъянов. В интервью Джеку Швагеру CIO хедж-фонда QIM Jaffray Woodriff раскритиковал этот подход, сказав что OOS это «cherry picking» результатов оптимизации, и по факту OOS является частью выборки IIS. Он предложил свое решение, которое изложено в его интервью в книге Hedge Fund Market Wizards. Но сегодня я хочу поговорить немного о другом подходе.
В тестировании в рамках парадигмы IIS-OOS, существует множество вопросов,
Читать дальше →

Рассуждения о проскальзывании

Думаю, этот топик не принесет пользы опытным трейдерам, однако может натолкнуть на интересные мысли тех, кто не так давно в теме.

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают
Читать дальше →