Новый-старый подход к оптимизации торговых систем

Размышляя над темой оптимизации систем, поймал себя на мысли, что популярная трейдерская парадигма тестирования In-Sample (IIS) и проверка на Out-Of-Sample(OOS) не лишена изъянов. В интервью Джеку Швагеру CIO хедж-фонда QIM Jaffray Woodriff раскритиковал этот подход, сказав что OOS это «cherry picking» результатов оптимизации, и по факту OOS является частью выборки IIS. Он предложил свое решение, которое изложено в его интервью в книге Hedge Fund Market Wizards. Но сегодня я хочу поговорить немного о другом подходе.
В тестировании в рамках парадигмы IIS-OOS, существует множество вопросов,
Читать дальше →

И у нас есть такие приборы

Наверняка многие из вас знакомы с небезысвестным постом уважаемого spartafx на тему исследования рыночного сантимента (http://spartafx.livejournal.com/96304.html). Пару лет назад меня, как и многих искателей грааля, эта тема сильно затронула. Более того, я настолько погрузился в ее изучение, что через несколько дней экстремальной мозговой активности просто слег от переутомления.

Тем не менее, меньше чем через год мне и одному из заинтересовавшихся исследователей удалось создать индикатор, сильно похожий на спартовский.

Читать дальше →