Прекрасная цитата

Sample sizes are never large. If N is too small to get a sufficiently-precise estimate, you need to get more data (or make more assumptions). But once N is «large enough,» you can start subdividing the data to learn more (for example, in a public opinion poll, once you have a good estimate for the entire country, you can estimate among men and women, northerners and southerners, different age groups, etc etc). N is never enough because if it were «enough» you'd already be on to the next problem for which you need more data.
Gelman, Andrew. N.p… Web. 22 Jan 2013.
Читать дальше →

Анализ точек интереса

Какой самый базовый элемент торговой стратегии? Можно предположить, что это «точка интереса» — момент во времени, выбранный определенным алгоритмом, после которого может наблюдаться смещение в ту или иную сторону. Допустим, мы построили гипотезу и написали алгоритм выбора точек интереса, который прошел по данным и вернул нам вектор из 0 и 1: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ...], где 1 соответствует интересной точке.

Как нам теперь проверить гипотезу? Можно построить торговую стратегию (для чего придется определиться с направлением и правилами выхода — лишняя работа на данном этапе.
Читать дальше →

Сколько сделок нужно для проверки ТС?

Точнее от чего это число зависит.
Зависит оно от распределения возвратов системы, которое в свою очередь зависит от правил системы.
Возьмём самый простой вариант системы с фиксированными и неизменными SL и TP. Минимальное число сделок нужно будет для варианта SL=TP. Если к примеру SL=2TP или TP=2SL, то сделок нужно в 2 раза больше чтобы статистика была такой же достоверной как для случая SL=TP. В предельных случаях, когда, например, отсутствует стоп-лосс, то любое число сделок не будет достоверно отображать статистику системы.
Но в большинстве систем всё сложнее и сделки заканчиваются
Читать дальше →

Немного об R

Возможно, будет интересно для тех, кто находится на этапе обучения.

R – это свободная среда программирования, которая изначально была создана как статистический пакет. Поскольку этот продукт не коммерческий он абсолютно бесплатный, но и гарантий никаких на него нет. Как статистический пакет R очень распространенный на западе, поскольку программы аналоги дорогие и в принципе по функциональности R не уступает практически никому.

Из того что я успел узнать об этой среде сделал определенные выводы.

Плюсы
• Бесплатный
• Открытость кода (можно изменять все, что душа пожелает, и смотреть,
Читать дальше →

Оценка ожидаемой максимальной просадки с помощью Монте Карло

До недавнего времени я считал, что эта штука является моим ноу-хау. Оказалось, не я один использую эту технику. Может быть, это вообще статистический баян. И все же, кажется, это самая подходящая тема для первого топика.

Допустим, у нас есть стратегия, которая сгенерировала симпатичную кривую эквити. Как и у любого порядочного грааля, у нее есть свои провалы. Тем не менее, реализованная максимальная просадка нас вполне устраивает, и мы решаем пустить стратегию в продакшн.

Читать дальше →

Программирование и статистика для трейдера

Не так давно открыл для себя замечательный сайт https://www.coursera.org, где представлены курсы по различным тематикам от ведущих университетов мира. Хочу поделится первыми впечатлениями и рассказать о некоторых курсах, которые, на мой взгляд, интересны и полезны в разрезе алготрейдинга:

Читать дальше →