Внутридневная сезонность на форекс, третья часть.

В первых двух частях я опубликовал небольшое исследование по распределению частот черных/белых свечек на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD. В некоторых комментариях высказывалась мысль, что эти закономерности изменяются из года в год и я решил перепроверить это, а также немного изменил методику исследования. Вместо статистики по черным/белым свечкам я создал более наглядные «виртуальные» усредненные свечки для каждого часа за весь исследуемый период, где Open, High, Low, Close — это среднее арифметическое всех свечек для каждого часа. По этим свечкам можно лучше изучить волатильность,
Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс, пара EUR/USD, часть вторая.

Продолжим исследование внутридневной сезонности самой ликвидной форексной пары EUR/USD на часовом таймфрейме (1H). В первой части изучалось распределение Белых/Черных свечек в течение суток. При этом Белая/Черная свечка считалась таковой, если Close даже на 1 пункт был выше/ниже, чем Open, а Додж считался, если Open=Close. Я решил немного видоизменить алгоритм расчета Белых/Черных свечек и Доджи. Теперь Доджи будет таковым, если abs(Open-Close) <= 5, то есть Close отличается от Open не более, чем на 5 пунктов, а Белая/Черная свечка соответственно будет таковой, если Close отличается от Open более, чем на 5 пунктов (6 и выше). Такие результаты будут более показательны.

Тестировалась та же пара EUR/USD, период тестирования тот же — с 28.06.2005 по 22.08.2012, время – Северо-Американское (EST). Чтобы получить Московское время, следует добавить 8 часов.
Для большей наглядности рядом справа ставлю табличку с прошлого исследования.

Час	Белая	Черная	Додж		Час	Белая	Черная	Додж
	(C-O>5)	(O-C>5)	abs(O-C

Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс.

Решил я посчитать внутридневную сезонность на форексе — распределение черных/белых свечек для каждого часа суток. Взял пару EUR/USD за период с 28.06.2005 по 22.08.2012, то есть более, чем за 7 лет. Этот период интересен также тем, что можно исключить влияние долгосрочного тренда, так как в начале и конце тестируемого периода пара EUR/USD болтается около уровня 1.22-1.25. Данные взяты от FXCM.

Ниже размещаю табличку с результатами в процентах:
Час — EST (GMT-5), 01.00 включает в себя данные за период с 00:01-01.00 и т.д.

Читать дальше →