И снова MR vs. MoMo

Смотрю, у всех фреймворки для исследований рыночных. Ну и я ж себе стал пилить в срочном порядке. Но пост не об этом=)

Хотелось как-то посчитать,сколько вешать в граммах насколько рынок склонен к MR или MOMO в дни недели\время суток и т.д.

Вопрос как всегда «что считать то?»

Почитал Этот пост.
и этот тоже

Ну а я вот как поразмышлял.

Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Читать дальше →

Эксклюзив для финхабра: Интересные публикации -3: MR vs MOMO (Do momentum and reversals coexist?)

Интересная публикация, в тему одного из моих предыдущих постов — роль волатильности и моментума.

Do momentum and reversals coexist?
Jason Wei
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto
First version: September 14, 2010
Current version: February 11, 2011
http://finansist.com/blogimages/29124%5FSSRN%2Did1679464%2Epdf

Тезис:
Может ли сосуществовать моментум (MOMO) и возврат к среднему (Мое прим: упростил reversals=возврат к среднему, хотя это и не корректный перевод, далее — MR).Ответ -да. Данное исследование демонстрирует наличие моментума в динамике акций небольших компаний, при этом
Читать дальше →