И снова MR vs. MoMo ч2.

В комментах к первой части Avals справедливо заметил, что приращения не имеют большого значения без дисперсии.
Для пущей красоты, я решил сразу запилить еквити рисовалку.
Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Читать дальше →

И снова MR vs. MoMo

Смотрю, у всех фреймворки для исследований рыночных. Ну и я ж себе стал пилить в срочном порядке. Но пост не об этом=)

Хотелось как-то посчитать,сколько вешать в граммах насколько рынок склонен к MR или MOMO в дни недели\время суток и т.д.

Вопрос как всегда «что считать то?»

Почитал Этот пост.
и этот тоже

Ну а я вот как поразмышлял.

Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Читать дальше →

"Справедливая цена" для MR

Если под MR понимать все возвратные стратегии, то их можно поделить на 2 больших класса.
I. Первый, это когда некоторая группа торговцев входит при некотором движении от «устоявшихся» цен против движения.
И от того, как они входят, системы это использующие можно так же разделить на 2 класса:

Читать дальше →

Стационарность, коинтеграция, MR

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
«На практике очень часто встречаются случайные процессы, протекающие во времени приблизительно однородно и имеющие вид непрерывных случайных колебаний вокруг некоторого среднего значения, причем ни средняя амплитуда, ни характер этих колебаний не обнаруживают существенных изменений с течением времени. Такие случайные процессы называются стационарными.» www.sernam.ru/book_tp.php?id=95

Выделенное жирным и есть определение MR. Т.е. MR использует стационарные процессы. Необязательно стационарные постоянно,
Читать дальше →