Еще о MaxLoosingStreak и MO_LoosingStreak

Чтобы закрыть тему о максимальной серии убыточных сделок, я решил написать пост, разъясняющий некоторые тонкие моменты.

В разных исследованиях приводилось два варианта формулы:

1) MaxLoosingStreak = LN(1 / nTrades) / LN(1 — ProbWin)

(Здесь, и далее: для краткости в этом посте не раскрываются ипользованые обозначения, см. ссылки на предыдущие посты)

Эта формула, упомянутая у ubertrader подробно расписанная в одном из моих предыдущих постов рассчитывает максимальную длину серии убыточных сделок со степенью достоверности, зависящей от числа проведенных трейдов.


Читать дальше →

Квантовые штучки или простой пример прайсинга опциона методом Монте-Карло

Рассмотрим как можно по-простому запрайсить обыкновенный европейский кол опцион на акцию методом Монте-Карло.

Дальше предпологаем, что дивиденды по акции не платятся.

В качестве среды для практических экспериментов возьмем Ексель.

Для того чтобы что-то моделировать методом Монте-Карло нужна в первую очередь модель.
В отношении поведения цены акции благодаря работам Башелье, Самуэльсона и других стандартной моделью описывающей такой процесс в классических финансах является модель геометрического броуновского движения. В ее основе лежит ряд предположений о процессе, а также
Читать дальше →