Летнее время в приложении к паттерну внтуридневной активности RI. Мысли.

… Немного о том, к чему приводит круглогодичное медведевское летнее время в приложении к паттерну внутридневной активности RI. Об этом уже писал тут: ( Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI )
Стоит раскрыть чуть подробнее.
Для RI я с удовольствием бы при оценке паттерна внутридневной активности вместо 90дневного window, использовал бы 365дневное усреднение относительной волатильности (High-Low 5 минутных интервалов, относительно средней дня которая берётся за единицу)для крупных фьючерсов — очень прецизионная оценка паттерна получается. Шума почти нет. Можно с лупой по
Читать дальше →

Микроструктурная внутридневная активность фьючерса RI

В рамках недавно созданного мною мощного квантового фреймворка (C#+HDF5+Python), посмотрел «прецизионный» паттерн внутридневной активности RI. В силу несинхронного перевода часов на\с DST (EU,US и MSK ранее 2011) был взят последний календарный день, когда все рынки переходящие на DST еще оставались в летнем времени и посчитано усреднение (с двусторонним квантильным фильтром) предшествующих 90 календарных дней (торговых, соотв. попадало меньше). Причём с целью учёта плавающего «среднего» уровня, по каждому торговому дню считался средний уровень и весь день нормировался на него. И лишь потом
Читать дальше →

Внутредневная сезонность на РИ

genri написал интересный топик по поводу сезонности на форексе. Я попробую посмотреть на сезонность под другим углом, добавив немного сентимента.
Итак, возмем RI, 30 мин. бары — они очень хорошо отражают сезонность, т.к. на стыке фрейма захватывают важные события дня — новости, открытия рынков и т.п., что в свою очередь является неким триггером для участников рынка. В отличие от genri , будем замерять не ход бара, а поведение бара (±) в зависимости от того, насколько к началу этого бара цена прошла от открытия сессии (некий индикатор сентимента).
Читать дальше →