Как собрать свой викс для какого либо инструмента с целью фильтра/доп критерия итд

Вощем индийский перенек на коленке делают свой викс ЕТФ для целей истенно только ему известных. Но как вариант для знания implied volatility по инструменту если стратегия Евент дривен или торгуется новостной фон. Будет вполне применимо!

I recently received a question from a reader who was looking to create a homemade version of the VXV that he could apply to the Nifty (formally known as the S&P CNX Nifty), which is an index of 50 large capitalization companies on the National Stock Exchange of India. Specifically, the reader wanted to know if it would be possible to use a 93 day moving
Читать дальше →

VIX и все такое ("грояли" волатильности в неожиданных местах)

Объяснять в деталях что такое VIX и как его считать — занятие крайне неблагодарное. Первое что хочется сделать: отправить страждущих на RTFM вот например сюда: en.wikipedia.org/wiki/VIX, хотя лучше всего прочитать тут: www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf, Индийские товарищи предоставляют даже пдф-ку с примерами такого же метода для NIFTY50 тут: www.nseindia.com/content/vix/white_paper_IndiaVIX.pdf, для самых маленьких, нетерпеливых и страдающих ADHD есть турбо объяснение тут: onlyvix.blogspot.com/2011/09/intuitive-understanding-of-vix-formula.html.

А сейчас, я начну
Читать дальше →