Amibroker vs самописный бэктестер на Matlab, сравнение производительности, опыт разработки.

   Где-то в конце 2011 года в чате трейдерского клуба периодически начала обсуждаться тема, что неплохо бы иметь самописный бэктестер, так как возможности трейдинговых программ не всегда удовлетворяют требованиям, а скорость бэктестинга на низких таймфреймах часто оставляет желать лучшего. Параллельно в моих исследованиях начали появляться идеи, которые было довольно таки трудно запрограммировать в стандартных программах теханализа, а также хотелось плотно поработать на низких таймфреймах — минутках, в будущем на тиках, поэтому постепенно вызрела идея и желание написать собственный
Читать дальше →

Amibroker: несколько способов сварить странную систему и еще один рецепт

Weird Systems Cookbook
Адептам for-loop тестирования посвящается :)

Этот топик даст вам несколько путей создания торговых системы, которые можно оттестировать, и которые никогда не будут работать в реале так же как на тестах.

1. Системы входящие лимитными ордерами
Самая любимая тема. Идея проста как 2 пальца, берем некое среднее, откладываем от него вверх и вниз какой-то канал. Продаем когда цена (High) выше, по цене канала, и покупаем когда цена (Low) ниже нижней границы. Классический пример BollingerBands. В реале предполагается, что эта система работает лимитниками. Амиброкер эту
Читать дальше →

Amibroker: как работает тестер

Тестер в Амиброкере, тоже построен на векторной идеологии. В Ами существуют специальные переменные, которые тестер использует для расчетов открытия и закрытия позиций, выбора сайза, и скоринга позиций.

Чтобы создать простейщую систему нужно просто инициализировать несколько переменных (тоже векторные!):
  • Buy — вход в лонг
  • Sell — выход из лонга
  • Short — вход в шорт
  • Cover — выход из шорта

Также есть переменные, которые называются BuyPrice,SellPrice, ShortPrice, CoverPrice — они указывают тестеру на цены по которым мы будем входить/выходить из позиции.

Читать дальше →

Amibroker: архитектура языка

Язык Амиброкера — векторный, именно с этого момента у многих начинается недопонимание. Именно отсюда заявления, что тестер глючит, или стратегия не так как надо считает.

Самое главное, что нужно понять, что все переменные Амиброкера — это массивы. Амиброкер использует числа float (single precision) в своих расчетах, поэтому результаты расчетов некоторых индикаторов могут отличаться от других программ.

Для примера возьмем встроенные переменные Амиброкера для работы с OHLC, ничего не нужно объявлять дополнительно, чтобы получить данные об инструменте. Список встроенных переменных данных:
Читать дальше →

Amibroker: введение

Многие знают, что я использую Амиброкер, как один из рисерч тулзов, в нем я делаю все свои системы на фьючерсах и акциях. Лицензия Ами стоит около 200$, это делает его одним из самых доступных программ такого уровня.

Изначально Амиброкер был спроектирован как система для портфельной торговли Американскими акциями, имеет портфельный тестер, развитый векторный язык, и много много всяких вкусностей.

Хочу сразу сказать, что в RT я торгую через C# софт, собственного производства, а Амиброкер использую только в качестве платформы для рисерча.

Читать дальше →