Пример проверки стратегии в Matlab

В чате квантклуба с завидной регулярностью появляются интересные и не очень трейдинговые идеи и мысли. Особо отличился в последнее время один из чатовцев, который фонтанирует идеями вот уже несколько дней. В этом нет ничего плохого, но иногда эти идеи подаются, как руководство к действию, поэтому мы решили проверить одну из этих систем. После долгого процесса уточнения торговых правил нам удалось формализовать идею.
Коротко правила: продаем на закрытии свечи, если свеча черная (падающая), если нижняя тень свечи не превышает тело свечи и если объем свечки большой, превышающий показатель 80%
Читать дальше →

Бэктестер на Python

Решил заоупенсорсить свой бэктестер.
Освновные достоинства, как я их вижу — простой в использовании одноинструментный тестинг, а также модуль расчета эквити, который можно использовать отдельно от остального кода.
Из интересного — есть модуль для расчета E-ratio входов-выходов без реализации полной
Читать дальше →

Как мы бектестим роботов

Наш робот — это отдельный модуль в нашем приложении на эрланге. В него прилетают сообщения с котировками, он может попросить экзекьюшн сделать ордер и будет ждать исполнения этого ордера, попутно поглядывая на котировки: не опоздали ли мы с этим ордером.

Бектестинг стратегии и сам робот — это один и тот же код. Если роботу нужно два, три, пять инструментов, бектестинг сам подгрузит их из stockdb, смешает в порядке таймстемпов и скормит их роботу.


Читать дальше →