Пример проверки стратегии в Matlab

В чате квантклуба с завидной регулярностью появляются интересные и не очень трейдинговые идеи и мысли. Особо отличился в последнее время один из чатовцев, который фонтанирует идеями вот уже несколько дней. В этом нет ничего плохого, но иногда эти идеи подаются, как руководство к действию, поэтому мы решили проверить одну из этих систем. После долгого процесса уточнения торговых правил нам удалось формализовать идею.
Коротко правила: продаем на закрытии свечи, если свеча черная (падающая), если нижняя тень свечи не превышает тело свечи и если объем свечки большой, превышающий показатель 80%
Читать дальше →

Amibroker vs самописный бэктестер на Matlab, сравнение производительности, опыт разработки.

   Где-то в конце 2011 года в чате трейдерского клуба периодически начала обсуждаться тема, что неплохо бы иметь самописный бэктестер, так как возможности трейдинговых программ не всегда удовлетворяют требованиям, а скорость бэктестинга на низких таймфреймах часто оставляет желать лучшего. Параллельно в моих исследованиях начали появляться идеи, которые было довольно таки трудно запрограммировать в стандартных программах теханализа, а также хотелось плотно поработать на низких таймфреймах — минутках, в будущем на тиках, поэтому постепенно вызрела идея и желание написать собственный
Читать дальше →

Сравнение производительности Python и Matlab, кто быстрее ?

С недавних пор наше небольшое сообщество заболело питономанией, заразив ею и меня, ярого матлабовца :) Потратив около недели на изучение основ и синтаксиса этого замечательного языка, я решил сравнить скорость Python и Matlab на нескольких несложных примерах. Так как основные вычисления в трейдинге — это работа с массивами данных (биржевые котировки), то все вычисления производились на рандомной матрице размерностью 1000000 на 10 (1 млн строк по 10 столбцов). Расчеты велись в последней версии Matlab 2012b и среде Python(x,y) 2.7.2.3 с использованием модуля Numpy.

Рассмотрим первый пример -
Читать дальше →

Внутридневная сезонность на форекс, третья часть.

В первых двух частях я опубликовал небольшое исследование по распределению частот черных/белых свечек на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD. В некоторых комментариях высказывалась мысль, что эти закономерности изменяются из года в год и я решил перепроверить это, а также немного изменил методику исследования. Вместо статистики по черным/белым свечкам я создал более наглядные «виртуальные» усредненные свечки для каждого часа за весь исследуемый период, где Open, High, Low, Close — это среднее арифметическое всех свечек для каждого часа. По этим свечкам можно лучше изучить волатильность,
Читать дальше →