сезонность секундок на es

почитал тут папир
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034858
и сделал маленький рисеч и кое что любопытное заметил
Рисеч: по секундам сезонность объемов — выкинул новостные минутки 0 15 30 45 чтобы чище был эксперимент
получилась такая картинка по часам на фьючерсе ES в периоде 9-16 по EST



интересно что в 15 час объемы на секундах начинают здорово расти по приближению к 60 секунде куда движняк идет пока не
Читать дальше →

А сколько зарабатывают ХФТ?

В предыдущем посте мы рассмотрели деятельность хищников на ES.
65 фирм пылесосят, один из самых ликвидных рынков в мире, с завидным постоянством и высоким шарпом.

Динамика среднедневной прибыли по всем фирмам ХФТ на ES:

Время от времени ХФТ зарабатывают до $4 млн. в день, по графику умозрительно можно прикинуть, что в среднем ХФТ индустрия имеет $1-1.5 млн в день, это 250-375 млн. долл в год.

Я взял данные по ES за небольшой период, и посчитал, какой пирог каждый день делится на ES. Посчитал статистики: объем PL для новых открытых позиций экстрадей, и объем PL относительно всего OI
Читать дальше →

ХФТ пылесосит рынок?

Интересную статью опубликовал vovam в своем ЖЖ

Исследование проводилось на ES e-mini futures, по моему мнению — это один из самых сложных и эффективных рынков в мире, это хвост который виляет всеми мировыми рынками.

Очень интересно препарировать этот рынок с т.з. микроструктуры, буду выкладывать картинки из paper, ссылку на который можно найти в ЖЖ vovam .

Автора статьи классифицируют участников на несколько групп:
  • HFT — объем торговли от 5000 контр в день, закрывают все позиции в конце дня, минимальная вариация открытых позиций относительно объема (много объема, но позиция менее 10% от

Читать дальше →

Сказка о рыночной микроструктуре

Небольшая сказка из чата трейдерского клуба.

тема «Рыночная микроструктура и взаимодействие разных типов игроков»



По мотивам книги: Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

18:58 ‹ubertrader› Пробежимся по типам трейдеров
18:58 ‹ubertrader› все смотрим на картинку для медитаций

Полный вариант

18:58 ‹ubertrader› Utilitarian traders — это те кто использует рынок для удовлетворения запросов в реальной экономики
18:59 ‹ubertrader› хеджеры, заемщики, физич поставки коммодов и прочие
18:59 ‹clawfinger› только не пойму, зачем к ним отнесли гемблеров?
Читать дальше →