И снова MR vs. MoMo ч2.

В комментах к первой части Avals справедливо заметил, что приращения не имеют большого значения без дисперсии.
Для пущей красоты, я решил сразу запилить еквити рисовалку.
Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Читать дальше →

И снова MR vs. MoMo

Смотрю, у всех фреймворки для исследований рыночных. Ну и я ж себе стал пилить в срочном порядке. Но пост не об этом=)

Хотелось как-то посчитать,сколько вешать в граммах насколько рынок склонен к MR или MOMO в дни недели\время суток и т.д.

Вопрос как всегда «что считать то?»

Почитал Этот пост.
и этот тоже

Ну а я вот как поразмышлял.

Содержимое спойлера вам недоступно:
  • Просмотр содержимого доступен только Красным пиджакам

Читать дальше →

растущие вторники

Стратегия простая как два пальца — во вторник покупаем SPY на открытии дня, продаем на закрытии. Результаты с ноября 2012 года на рисунке До этого не работает. У кого какие мысли на этот счет — почему рынок стал расти по вторникам начиная с ноября 2012 года?