История одного "Грааля"

Давно обещал написать про один из паттернов Neo, не прошло и три года как вот оно.

В данном примере фильтры паттерна были ослаблены для того, чтобы было возможно оценить его ликвидность и общую производительность на протяжении нескольких лет с реинвестирвоанием. Так что если вы решили, что средняя сделка маловата – то она вырастает в полтора раза простым изменением одного параметра.

При тестировании использовались дневные бары по всем акциям, торговавшимся на NASDAQ с 01/01/1997 по 31/12/2006 с учётом выбывших (delisted). В качестве ограничения по размеру позиции в симуляторе WLD4
Читать дальше →

Каша из дивидендов

Первый этап любого исследования — подготовка данных, в том числе ценовых. Если с фьючерсами и FX всё довольно просто, то с акциями могут возникнуть существенные проблемы при попытке корректного учета таких событий, как сплиты и дивиденды.

Бесплатные или дешевые популярные источники котировок, такие как Yahoo Finance, IQfeed и приказавший долго жить Quotes Plus к сожалению неверно учитывают то или иное событие. Еще историю дивидендов можно посмотреть на сайте NASDAQ и MorningStar .

Бывает несколько вариантов событий, которые могут существенно исказить цену акции:
1) выплата дивидендов
Читать дальше →

Грояль имени Герчика на американских акциях

Внимание: это троллинг пост! :)

Я тут хотел спародировать опусы всяких высоколобых инвест-аналитиков и написать ризерч о том как хорошо хеджировать шорты по RI с помошью шорт позиции по паре Доллар/Тугрик (ризерч все еще в работе), но потом подумал что большинство читателей таких опусов не читали. По сему решил поиграть «в гуру» и наваять «грояль» на американских акциях, столь любимых многими леммингами. поехали.


Читать дальше →