VIX и все такое ("грояли" волатильности в неожиданных местах)

Объяснять в деталях что такое VIX и как его считать — занятие крайне неблагодарное. Первое что хочется сделать: отправить страждущих на RTFM вот например сюда: en.wikipedia.org/wiki/VIX, хотя лучше всего прочитать тут: www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf, Индийские товарищи предоставляют даже пдф-ку с примерами такого же метода для NIFTY50 тут: www.nseindia.com/content/vix/white_paper_IndiaVIX.pdf, для самых маленьких, нетерпеливых и страдающих ADHD есть турбо объяснение тут: onlyvix.blogspot.com/2011/09/intuitive-understanding-of-vix-formula.html.

А сейчас, я начну
Читать дальше →

Волатильность DayTime vs Overnight

MarketSci Blog обновил свое исследование о соотношении волатильности внутри дня и во вне торговое время для SP500 (он добавил дополнительные 10 лет истории)


Соотношение волатильностей:


Я сделал такое же, только для индекса РТС

Читать дальше →